PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXE с CL=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PXE с CL=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Crude Oil WTI (CL=F).

PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PXE и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXE и CL=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		35.79%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%
CL=F
Crude Oil WTI		72.26%-19.41%-0.82%-10.70%7.44%53.98%-19.98%32.92%-24.35%12.51%

Доходность по периодам

С начала года, PXE показывает доходность 35.79%, что значительно ниже, чем у CL=F с доходностью 72.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PXE имеют среднегодовую доходность 10.02%, а акции CL=F немного впереди с 10.40%.

PXE

1 день
-3.44%
1 месяц
9.91%
С начала года
35.79%
6 месяцев
28.06%
1 год
31.89%
3 года*
14.81%
5 лет*
22.86%
10 лет*
10.02%

CL=F

1 день
-2.44%
1 месяц
38.86%
С начала года
72.26%
6 месяцев
60.10%
1 год
38.92%
3 года*
9.28%
5 лет*
9.98%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Crude Oil WTI

Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с AMJPXE с IGEPXE с PXJ
Часто сравнивают с CL=F:
CL=F с BZ=FCL=F с CVXCL=F с SLBCL=F с NQ=FCL=F с SPYCL=F с ES=FCL=F с FANG

Доходность на риск

PXE vs. CL=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CL=F
Ранг доходности на риск CL=F: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL=F: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXE c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXECL=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.83

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.35

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.08

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

3.45

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXE vs. CL=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CL=F равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXECL=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.83

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.26

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.20

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.07

+0.11

Корреляция

Корреляция между PXE и CL=F составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок PXE и CL=F

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что меньше максимальной просадки CL=F в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и CL=F.

Загрузка...

Показатели просадок

PXECL=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.99%

-92.04%

+8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.67%

-27.07%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-53.86%

+16.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

-84.82%

+4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-31.92%

+25.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.16%

-40.84%

+12.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

16.32%

-8.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и CL=F

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) составляет 7.62%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 27.34%. Это указывает на то, что PXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXECL=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

27.34%

-19.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

33.40%

-14.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.61%

41.12%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.81%

36.54%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.99%

48.71%

-11.72%