PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXE с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXE с BOIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).

PXE и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PXE и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXE и BOIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		35.79%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-33.36%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%

Доходность по периодам

С начала года, PXE показывает доходность 35.79%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -33.36%. За последние 10 лет акции PXE превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: 10.02% против -55.80% соответственно.

PXE

1 день
-3.44%
1 месяц
9.91%
С начала года
35.79%
6 месяцев
28.06%
1 год
31.89%
3 года*
14.81%
5 лет*
22.86%
10 лет*
10.02%

BOIL

1 день
-5.33%
1 месяц
-14.17%
С начала года
-33.36%
6 месяцев
-52.97%
1 год
-80.61%
3 года*
-65.17%
5 лет*
-62.88%
10 лет*
-55.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с AMJPXE с IGEPXE с PXJ
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO

Сравнение комиссий PXE и BOIL

PXE берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Доходность на риск

PXE vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXE c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXEBOILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

-0.67

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

-0.97

+2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.88

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

-1.00

+2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

-1.35

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXE vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXEBOILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

-0.67

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

-0.53

+1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

-0.55

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.61

+0.79

Корреляция

Корреляция между PXE и BOIL составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и BOIL

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		1.96%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXE и BOIL

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и BOIL.

Загрузка...

Показатели просадок

PXEBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.99%

-100.00%

+16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.67%

-82.08%

+58.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-99.88%

+62.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

-99.98%

+19.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-100.00%

+93.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.16%

-93.51%

+65.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

60.88%

-53.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и BOIL

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) составляет 7.62%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 29.37%. Это указывает на то, что PXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXEBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

29.37%

-21.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

109.37%

-90.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.61%

120.58%

-86.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.81%

118.63%

-84.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.99%

101.93%

-64.94%