Сравнение PWZ с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PWZ и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWZ и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWZ и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.16% | 1.26% | 2.16% | 6.55% | -11.35% | 1.94% | 4.90% | 8.72% | 0.32% | 6.82% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PWZ показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции PWZ уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 1.92% против 15.72% соответственно.
PWZ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.92%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWZ и XLG
PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
PWZ vs. XLG — Ранг доходности на риск
PWZ
XLG
Сравнение PWZ c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWZ | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.99 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.54 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.63 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 5.71 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWZ | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.99 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.75 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.84 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.59 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PWZ и XLG составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и XLG
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.41% | 3.28% | 2.84% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.48% | 2.86% | 3.16% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и XLG
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWZ | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.49% | -52.39% | +30.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -12.41% | +6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | -28.02% | +10.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.56% | -30.46% | +12.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -8.93% | +6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -7.69% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.54% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и XLG
Текущая волатильность для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) составляет 1.83%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что PWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWZ | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 5.82% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 10.65% | -7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.28% | 19.97% | -12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 18.68% | -12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 18.81% | -12.92% |