PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWZ с MUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWZ с MUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).

PWZ и MUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PWZ и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWZ и MUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF		0.16%1.26%2.16%6.55%-11.35%1.94%4.90%8.72%0.32%6.82%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		0.04%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%7.06%0.93%4.72%

Доходность по периодам

С начала года, PWZ показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 0.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PWZ имеют среднегодовую доходность 1.92%, а акции MUB немного впереди с 2.00%.

PWZ

1 день
0.42%
1 месяц
-1.84%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.87%
1 год
3.40%
3 года*
2.23%
5 лет*
0.04%
10 лет*
1.92%

MUB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.03%
3 года*
2.67%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Часто сравнивают с PWZ:
PWZ с CMFPWZ с FCALPWZ с VTEBPWZ с CALYPWZ с FCTFXPWZ с VWLTXPWZ с QQQ
Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с MUNIMUB с NYFMUB с BNDMUB с HYD

Сравнение комиссий PWZ и MUB

PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.

PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Доходность на риск

PWZ vs. MUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWZ
Ранг доходности на риск PWZ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWZ: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWZ c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWZMUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.98

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.27

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.33

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

4.22

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWZ vs. MUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWZ на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа MUB равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWZ и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWZMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.98

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.22

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.41

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.13

Корреляция

Корреляция между PWZ и MUB составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWZ и MUB

Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности MUB в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF		3.57%3.41%3.28%2.84%2.49%2.28%2.34%2.51%2.53%2.48%2.86%3.16%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.19%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%

Просадки

Сравнение просадок PWZ и MUB

Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и MUB.

Загрузка...

Показатели просадок

PWZMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.49%

-13.68%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-3.30%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.56%

-11.88%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.56%

-13.68%

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-1.87%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-2.24%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.04%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PWZ и MUB

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWZMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

1.56%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

2.07%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.28%

4.15%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

4.04%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

4.91%

+0.98%