Сравнение PWZ с FUMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB).
PWZ и FUMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PWZ и FUMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWZ и FUMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.16% | 1.26% | 2.16% | 6.55% | -11.35% | 1.94% | 4.90% | 8.72% | 2.96% |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 0.69% | 2.78% | 3.05% | 2.84% | -0.03% | 0.38% | 1.25% | 1.76% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PWZ показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.69%.
PWZ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.92%
FUMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWZ и FUMB
PWZ берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.
Доходность на риск
PWZ vs. FUMB — Ранг доходности на риск
PWZ
FUMB
Сравнение PWZ c FUMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWZ | FUMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 2.59 | -2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 3.52 | -2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.63 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 4.53 | -3.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 21.74 | -19.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWZ | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 2.59 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 1.66 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.99 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между PWZ и FUMB составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и FUMB
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности FUMB в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.41% | 3.28% | 2.84% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.48% | 2.86% | 3.16% |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.84% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и FUMB
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и FUMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWZ | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.49% | -2.68% | -18.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -0.60% | -5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | -1.25% | -16.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -0.17% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -0.19% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.12% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и FUMB
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWZ | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 0.25% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 0.58% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.28% | 1.03% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 1.17% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 1.78% | +4.11% |