PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWTYX с USIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PWTYX и USIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWTYX и USIAX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund
-3.38%13.28%14.01%17.73%-17.04%16.19%17.66%23.75%-9.22%
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund
0.13%4.54%5.35%4.47%-0.38%-0.18%0.84%1.28%-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PWTYX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у USIAX с доходностью 0.13%.


PWTYX

1 день
2.31%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-1.56%
1 год
12.45%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.89%

USIAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.49%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.77%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS U.S. Allocation Fund

UBS Ultra Short Income Fund

Сравнение комиссий PWTYX и USIAX

PWTYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии USIAX в 0.35%.


Доходность на риск

PWTYX vs. USIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWTYX
Ранг доходности на риск PWTYX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWTYX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWTYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWTYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWTYX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWTYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина

USIAX
Ранг доходности на риск USIAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWTYX c USIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PWTYXUSIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.37

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

4.85

-3.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

2.99

-1.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

4.78

-3.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

45.29

-41.09

PWTYX vs. USIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWTYX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа USIAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWTYX и USIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PWTYXUSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.37

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.06

Корреляция

Корреляция между PWTYX и USIAX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWTYX и USIAX

Дивидендная доходность PWTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности USIAX в 3.63%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund
9.71%9.38%8.32%1.61%9.95%16.86%5.85%2.22%11.82%2.53%0.68%
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund
3.63%4.43%5.10%3.74%1.44%0.12%0.93%1.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWTYX и USIAX

Максимальная просадка PWTYX за все время составила -51.86%, что больше максимальной просадки USIAX в -4.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWTYX и USIAX.


Загрузка...

Показатели просадок


PWTYXUSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.86%

-4.88%

-46.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-0.81%

-7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.84%

-4.88%

-16.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-0.20%

-5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-0.22%

-7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

0.09%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PWTYX и USIAX

UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что PWTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PWTYXUSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

0.14%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

0.86%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

1.65%

+11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

5.63%

+7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.90%

4.50%

+8.40%