Сравнение USIAX с QGRPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX).
USIAX управляется UBS. Фонд был запущен 29 мая 2018 г.. QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности USIAX и QGRPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USIAX и QGRPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.13% | 4.54% | 5.35% | 4.47% | -0.38% | -0.18% | 0.20% |
QGRPX UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund | -11.21% | 15.51% | 25.13% | 35.52% | -25.57% | 29.14% | 14.62% |
Доходность по периодам
С начала года, USIAX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у QGRPX с доходностью -11.21%.
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- —
QGRPX
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -11.21%
- 6 месяцев
- -10.79%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIAX и QGRPX
USIAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QGRPX в 0.50%.
Доходность на риск
USIAX vs. QGRPX — Ранг доходности на риск
USIAX
QGRPX
Сравнение USIAX c QGRPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USIAX | QGRPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 0.54 | +1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.85 | 0.95 | +3.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.99 | 1.13 | +1.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | 0.21 | +4.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.29 | 0.68 | +44.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USIAX | QGRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 0.54 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.63 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между USIAX и QGRPX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIAX и QGRPX
Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности QGRPX в 6.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 3.63% | 4.43% | 5.10% | 3.74% | 1.44% | 0.12% | 0.93% | 1.07% |
QGRPX UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund | 6.94% | 6.16% | 3.62% | 0.42% | 1.00% | 2.84% | 0.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USIAX и QGRPX
Максимальная просадка USIAX за все время составила -4.88%, что меньше максимальной просадки QGRPX в -30.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и QGRPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USIAX | QGRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.88% | -30.28% | +25.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | -17.45% | +16.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.88% | -30.28% | +25.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -14.47% | +14.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -7.65% | +7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 5.30% | -5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIAX и QGRPX
Текущая волатильность для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) составляет 0.14%, в то время как у UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что USIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USIAX | QGRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 6.13% | -5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 11.43% | -10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65% | 21.16% | -19.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 19.60% | -13.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 19.43% | -14.93% |