PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIAX с DVRUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USIAX с DVRUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) and DVRUX (UBS US Dividend Ruler Fund) are both mutual funds - USIAX is a Ultrashort Bond fund managed by UBS, while DVRUX is a Large Cap Value Equities fund managed by UBS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. USIAX charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for DVRUX.

Доходность

Сравнение доходности USIAX и DVRUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

USIAX

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DVRUX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.89%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.18%
1 год
23.88%
3 года*
19.33%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USIAX и DVRUX

2026 (YTD)
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.32%
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		1.61%

Correlation

The correlation between USIAX and DVRUX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Ultra Short Income Fund

UBS US Dividend Ruler Fund

Часто сравнивают с USIAX:
USIAX с SCHOUSIAX с FHCOXUSIAX с PASIXUSIAX с PWTYXUSIAX с BNUEXUSIAX с QGRPXUSIAX с DFIHX
Часто сравнивают с DVRUX:
DVRUX с QGRPXDVRUX с SCHDDVRUX с VTVDVRUX с SCHGDVRUX с PWTYXDVRUX с PCLCXDVRUX с VHYAX

Доходность на риск

USIAX vs. DVRUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIAX
DVRUX
Ранг доходности на риск DVRUX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRUX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRUX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRUX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRUX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIAX c DVRUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USIAX vs. DVRUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIAXDVRUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.31

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.15

1.08

+9.07

Просадки

Сравнение просадок USIAX и DVRUX

Максимальная просадка USIAX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки DVRUX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и DVRUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USIAXDVRUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-19.06%

+19.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.14%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.63%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-3.46%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности USIAX и DVRUX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USIAXDVRUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.18%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

11.22%

-8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.58%

14.78%

-12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

14.71%

-12.13%

Сравнение комиссий USIAX и DVRUX

USIAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DVRUX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIAX и DVRUX

Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности DVRUX в 7.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		7.01%7.79%5.17%2.94%2.49%2.82%0.90%
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USIAX and DVRUX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USIAX и DVRUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор