PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIAX с DVRUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USIAX с DVRUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX).

USIAX управляется UBS. Фонд был запущен 29 мая 2018 г.. DVRUX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности USIAX и DVRUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USIAX и DVRUX

2026 (YTD)202520242023202220212020
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.13%4.54%5.35%4.47%-0.38%-0.18%0.20%
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		-4.16%16.53%20.96%13.56%-6.94%23.26%15.34%

Доходность по периодам

С начала года, USIAX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у DVRUX с доходностью -4.16%.

USIAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.49%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

DVRUX

1 день
-0.30%
1 месяц
-7.62%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-5.08%
1 год
13.92%
3 года*
14.45%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Ultra Short Income Fund

UBS US Dividend Ruler Fund

Часто сравнивают с USIAX:
USIAX с SCHOUSIAX с PASIXUSIAX с FHCOXUSIAX с DFIHXUSIAX с PWTYXUSIAX с QGRPXUSIAX с BNUEX
Часто сравнивают с DVRUX:
DVRUX с QGRPXDVRUX с SCHDDVRUX с VTVDVRUX с SCHGDVRUX с VHYAXDVRUX с PWTYXDVRUX с PCLCX

Сравнение комиссий USIAX и DVRUX

USIAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DVRUX в 0.50%.

DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund

Доходность на риск

USIAX vs. DVRUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIAX
Ранг доходности на риск USIAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DVRUX
Ранг доходности на риск DVRUX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRUX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRUX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRUX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRUX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRUX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIAX c DVRUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USIAXDVRUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

1.00

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.39

1.54

+3.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.22

1.22

+1.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.91

0.90

+4.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

47.04

3.69

+43.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIAX vs. DVRUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIAX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа DVRUX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIAX и DVRUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIAXDVRUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.00

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.73

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.91

-0.45

Корреляция

Корреляция между USIAX и DVRUX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIAX и DVRUX

Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности DVRUX в 8.12%

TTM2025202420232022202120202019
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		3.63%4.43%5.10%3.74%1.44%0.12%0.93%1.07%
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		8.12%7.79%5.17%2.94%2.49%2.82%0.90%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USIAX и DVRUX

Максимальная просадка USIAX за все время составила -4.88%, что меньше максимальной просадки DVRUX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и DVRUX.

Загрузка...

Показатели просадок

USIAXDVRUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.88%

-19.06%

+14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.81%

-9.94%

+9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.88%

-19.06%

+14.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-8.14%

+7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-3.53%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

3.04%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности USIAX и DVRUX

Текущая волатильность для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) составляет 0.14%, в то время как у UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что USIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVRUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USIAXDVRUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

3.57%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

8.00%

-7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65%

16.24%

-14.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

14.71%

-9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

14.76%

-10.26%