PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIAX с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USIAX с SCHO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).

USIAX управляется UBS. Фонд был запущен 29 мая 2018 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности USIAX и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USIAX и SCHO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.13%4.54%5.35%4.47%-0.38%-0.18%0.84%1.28%-0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.26%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.32%

Доходность по периодам

С начала года, USIAX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.26%.

USIAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.49%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Ultra Short Income Fund

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с USIAX:
USIAX с DVRUXUSIAX с PASIXUSIAX с FHCOXUSIAX с PWTYXUSIAX с QGRPXUSIAX с DFIHXUSIAX с BNUEX
Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с SHVSCHO с BSVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с USFR

Сравнение комиссий USIAX и SCHO

USIAX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.

USIAX
UBS Ultra Short Income Fund
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

USIAX vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIAX
Ранг доходности на риск USIAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIAX c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USIAXSCHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

2.44

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.85

3.92

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.99

1.50

+1.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.78

4.42

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

45.29

17.32

+27.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIAX vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIAX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIAX и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIAXSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.44

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.92

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.00

-0.54

Корреляция

Корреляция между USIAX и SCHO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIAX и SCHO

Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности SCHO в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		3.63%4.43%5.10%3.74%1.44%0.12%0.93%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Просадки

Сравнение просадок USIAX и SCHO

Максимальная просадка USIAX за все время составила -4.88%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и SCHO.

Загрузка...

Показатели просадок

USIAXSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.88%

-5.69%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.81%

-0.86%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.88%

-5.69%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.43%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.61%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.22%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности USIAX и SCHO

Текущая волатильность для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) составляет 0.14%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что USIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USIAXSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

0.52%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

0.87%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65%

1.52%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

1.97%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

1.55%

+2.95%