PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIAX с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USIAX с SCHO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) and SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) are both funds - USIAX is a Ultrashort Bond fund managed by UBS, while SCHO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. USIAX charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for SCHO.

Доходность

Сравнение доходности USIAX и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

USIAX

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHO

1 день
0.08%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.35%
3 года*
4.16%
5 лет*
1.82%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USIAX и SCHO

2026 (YTD)
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.32%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		-0.02%

Correlation

The correlation between USIAX and SCHO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Ultra Short Income Fund

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с USIAX:
USIAX с FHCOXUSIAX с DVRUXUSIAX с PASIXUSIAX с PWTYXUSIAX с BNUEXUSIAX с QGRPXUSIAX с DFIHX
Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с BSVSCHO с SHVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS

Доходность на риск

USIAX vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIAX
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIAX c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USIAX vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIAXSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.46

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.15

1.00

+9.15

Просадки

Сравнение просадок USIAX и SCHO

Максимальная просадка USIAX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и SCHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USIAXSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-5.69%

+5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.86%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.61%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.20%

—

Волатильность

Сравнение волатильности USIAX и SCHO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USIAXSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.42%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.91%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

1.37%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.58%

1.98%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

1.56%

+1.02%

Сравнение комиссий USIAX и SCHO

USIAX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIAX и SCHO

Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SCHO в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.90%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USIAX and SCHO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USIAX и SCHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор