PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USIAX с PASIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USIAX с PASIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) and PASIX (PACE Alternative Strategies Investments) are both mutual funds - USIAX is a Ultrashort Bond fund managed by UBS, while PASIX is a Multistrategy fund managed by UBS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. USIAX charges 0.35%/yr vs 1.88%/yr for PASIX.

Доходность

Сравнение доходности USIAX и PASIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и PACE Alternative Strategies Investments (PASIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

USIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PASIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
2.43%
С начала года
3.65%
1 год
7.10%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.84%
10 лет*
3.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USIAX и PASIX

2026 (YTD)
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.54%
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		-0.09%

Correlation

The correlation between USIAX and PASIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Ultra Short Income Fund

PACE Alternative Strategies Investments

Часто сравнивают с USIAX:
USIAX с SCHOUSIAX с DVRUXUSIAX с FHCOXUSIAX с BNUEXUSIAX с PWTYXUSIAX с DFIHXUSIAX с QGRPX
Часто сравнивают с PASIX:
PASIX с QRPNXPASIX с EMPTXPASIX с PWTYXPASIX с PCSGXPASIX с PCLCXPASIX с BNUEXPASIX с PCEMX

Доходность на риск

USIAX vs. PASIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PASIX
Ранг доходности на риск PASIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIAX c PASIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и PACE Alternative Strategies Investments (PASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USIAXPASIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.55

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.25

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.21

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.34

—

USIAX vs. PASIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USIAX и PASIX

Максимальная просадка USIAX за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки PASIX в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и PASIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USIAXPASIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.10%

-32.27%

+32.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.36%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.38%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-6.28%

+6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.88%

—

Волатильность

Сравнение волатильности USIAX и PASIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USIAXPASIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35%

4.80%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.35%

5.09%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.35%

5.06%

-3.71%

Сравнение комиссий USIAX и PASIX

USIAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PASIX в 1.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIAX и PASIX

Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности PASIX в 10.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		10.55%10.93%7.96%3.57%2.42%6.45%4.82%0.00%2.89%0.00%0.00%2.14%
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USIAX and PASIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USIAX и PASIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор