PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIAX с FHCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USIAX с FHCOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) and FHCOX (Federated Hermes Conservative Microshort Fund) are both Ultrashort Bond funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. USIAX charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for FHCOX.

Доходность

Сравнение доходности USIAX и FHCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

USIAX

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FHCOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.48%
3 года*
4.98%
5 лет*
3.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USIAX и FHCOX

2026 (YTD)
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.32%
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund		0.34%

Correlation

The correlation between USIAX and FHCOX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

1.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Ultra Short Income Fund

Federated Hermes Conservative Microshort Fund

Часто сравнивают с USIAX:
USIAX с SCHOUSIAX с DVRUXUSIAX с PASIXUSIAX с BNUEXUSIAX с PWTYXUSIAX с QGRPXUSIAX с DFIHX
Часто сравнивают с FHCOX:
FHCOX с BBBMXFHCOX с TMPFXFHCOX с FULBXFHCOX с CUSDXFHCOX с AOUIXFHCOX с MUIIXFHCOX с PRTBX

Доходность на риск

USIAX vs. FHCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIAX
FHCOX
Ранг доходности на риск FHCOX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCOX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIAX c FHCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USIAX vs. FHCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIAXFHCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.37

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.15

2.36

+7.79

Просадки

Сравнение просадок USIAX и FHCOX

Максимальная просадка USIAX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FHCOX в -0.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и FHCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USIAXFHCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-0.59%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.10%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности USIAX и FHCOX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USIAXFHCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.91%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

1.33%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.58%

1.44%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

1.40%

+1.18%

Сравнение комиссий USIAX и FHCOX

USIAX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FHCOX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIAX и FHCOX

Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности FHCOX в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund		4.38%4.61%4.99%4.17%1.26%0.24%
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, USIAX and FHCOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USIAX и FHCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор