Сравнение USIAX с FHCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX).
USIAX управляется UBS. Фонд был запущен 29 мая 2018 г.. FHCOX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности USIAX и FHCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USIAX и FHCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.13% | 4.54% | 5.35% | 4.47% | -0.38% | -0.18% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 0.49% | 4.94% | 5.34% | 4.80% | 0.76% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, USIAX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у FHCOX с доходностью 0.49%.
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- —
FHCOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIAX и FHCOX
USIAX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FHCOX в 0.05%.
Доходность на риск
USIAX vs. FHCOX — Ранг доходности на риск
USIAX
FHCOX
Сравнение USIAX c FHCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USIAX | FHCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 3.11 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.85 | 11.22 | -6.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.99 | 4.11 | -1.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | 13.72 | -8.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.29 | 53.04 | -7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USIAX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 3.11 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 2.31 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 2.30 | -1.84 |
Корреляция
Корреляция между USIAX и FHCOX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIAX и FHCOX
Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности FHCOX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 3.63% | 4.43% | 5.10% | 3.74% | 1.44% | 0.12% | 0.93% | 1.07% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 4.12% | 4.61% | 4.99% | 4.17% | 1.26% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USIAX и FHCOX
Максимальная просадка USIAX за все время составила -4.88%, что больше максимальной просадки FHCOX в -0.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и FHCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USIAX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.88% | -0.59% | -4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | -0.30% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.88% | -0.59% | -4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.20% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.11% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.08% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIAX и FHCOX
Текущая волатильность для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) составляет 0.14%, в то время как у Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) волатильность равна 0.18%. Это указывает на то, что USIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USIAX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 0.18% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 0.97% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65% | 1.37% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 1.41% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 1.40% | +3.10% |