Сравнение USIAX с DFIHX
USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) and DFIHX (DFA One Year Fixed Income Portfolio) are both Ultrashort Bond funds. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USIAX charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for DFIHX.
Доходность
Сравнение доходности USIAX и DFIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFIHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение доходности по годам USIAX и DFIHX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.22% |
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.20% |
Correlation
The correlation between USIAX and DFIHX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USIAX vs. DFIHX — Ранг доходности на риск
USIAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFIHX
Сравнение USIAX c DFIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USIAX | DFIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 5.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 55.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USIAX и DFIHX
Максимальная просадка USIAX за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки DFIHX в -2.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и DFIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USIAX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.10% | -2.53% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.15% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USIAX и DFIHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USIAX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 0.75% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.29% | 1.01% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 0.80% | +0.49% |
Сравнение комиссий USIAX и DFIHX
USIAX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFIHX в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIAX и DFIHX
Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности DFIHX в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.58% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USIAX and DFIHX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USIAX и DFIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор