Сравнение PWTYX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
PWTYX управляется UBS. Фонд был запущен 9 мая 1993 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PWTYX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWTYX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWTYX UBS U.S. Allocation Fund | -3.38% | 13.28% | 14.01% | 17.73% | -17.04% | 16.19% | 17.66% | 23.75% | -7.80% | 15.77% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PWTYX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции PWTYX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 8.89% против 0.87% соответственно.
PWTYX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 8.89%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWTYX и QBDSX
PWTYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
PWTYX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
PWTYX
QBDSX
Сравнение PWTYX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWTYX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.60 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.87 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.89 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 3.43 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWTYX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.60 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.21 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.17 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.15 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между PWTYX и QBDSX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWTYX и QBDSX
Дивидендная доходность PWTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWTYX UBS U.S. Allocation Fund | 9.71% | 9.38% | 8.32% | 1.61% | 9.95% | 16.86% | 5.85% | 2.22% | 11.82% | 2.53% | 0.68% | 0.00% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок PWTYX и QBDSX
Максимальная просадка PWTYX за все время составила -51.86%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWTYX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWTYX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.86% | -18.38% | -33.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -3.09% | -5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.84% | -7.40% | -14.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.34% | -18.38% | -6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -8.41% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -6.83% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 0.80% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWTYX и QBDSX
UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что PWTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWTYX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 1.40% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 2.77% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 3.77% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.15% | 4.32% | +8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 5.26% | +7.64% |