PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSVX с PCEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCSVX с PCEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX).

PCSVX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. PCEMX управляется UBS. Фонд был запущен 23 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PCSVX и PCEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCSVX и PCEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		2.36%4.33%6.24%12.57%-13.44%25.68%12.13%25.80%-16.67%9.48%
PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments		3.14%36.75%4.15%10.33%-18.97%-1.79%20.13%19.01%-16.42%34.14%

Доходность по периодам

С начала года, PCSVX показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у PCEMX с доходностью 3.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCSVX имеют среднегодовую доходность 7.74%, а акции PCEMX немного впереди с 7.80%.

PCSVX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.53%
С начала года
2.36%
6 месяцев
4.25%
1 год
14.86%
3 года*
8.39%
5 лет*
3.12%
10 лет*
7.74%

PCEMX

1 день
2.90%
1 месяц
-10.44%
С начала года
3.14%
6 месяцев
7.40%
1 год
35.40%
3 года*
15.28%
5 лет*
4.25%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Small/Medium Co Value Equity Investments

PACE International Emerging Markets Equity Investments

Часто сравнивают с PCSVX:
PCSVX с PCSGXPCSVX с PWTYXPCSVX с UDBPXPCSVX с PCSIXPCSVX с BNUEXPCSVX с PCMNXPCSVX с QGRPX
Часто сравнивают с PCEMX:
PCEMX с EURLPCEMX с UTBPXPCEMX с BPGLXPCEMX с PASIXPCEMX с PCSIXPCEMX с PCMNXPCEMX с DEMIX

Сравнение комиссий PCSVX и PCEMX

PCSVX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии PCEMX в 1.20%.

PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments

Доходность на риск

PCSVX vs. PCEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSVX
Ранг доходности на риск PCSVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSVX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSVX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSVX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PCEMX
Ранг доходности на риск PCEMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSVX c PCEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSVXPCEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

2.14

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.67

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.42

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

2.32

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

8.71

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSVX vs. PCEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSVX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа PCEMX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSVX и PCEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSVXPCEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.14

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.25

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.46

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.24

+0.13

Корреляция

Корреляция между PCSVX и PCEMX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSVX и PCEMX

Дивидендная доходность PCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности PCEMX в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		3.46%3.54%18.45%0.69%22.49%16.23%0.61%0.83%7.14%11.82%2.62%11.87%
PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments		4.76%4.91%1.22%1.44%2.52%11.70%1.10%1.04%1.84%1.16%1.09%1.09%

Просадки

Сравнение просадок PCSVX и PCEMX

Максимальная просадка PCSVX за все время составила -62.95%, примерно равная максимальной просадке PCEMX в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSVX и PCEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCSVXPCEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-65.32%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-14.42%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-36.66%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.65%

-39.17%

-7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.08%

-11.94%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-20.98%

+10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

3.89%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSVX и PCEMX

Текущая волатильность для PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) составляет 5.51%, в то время как у PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что PCSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCSVXPCEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

9.58%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

13.62%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

18.33%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

17.12%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

17.32%

+5.65%