PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSVX с QGRPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCSVX с QGRPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX).

PCSVX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PCSVX и QGRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCSVX и QGRPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		2.36%4.33%6.24%12.57%-13.44%25.68%39.71%
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		-11.21%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%

Доходность по периодам

С начала года, PCSVX показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у QGRPX с доходностью -11.21%.

PCSVX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.53%
С начала года
2.36%
6 месяцев
4.25%
1 год
14.86%
3 года*
8.39%
5 лет*
3.12%
10 лет*
7.74%

QGRPX

1 день
3.61%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-10.79%
1 год
9.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Small/Medium Co Value Equity Investments

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Часто сравнивают с PCSVX:
PCSVX с PCSGXPCSVX с PWTYXPCSVX с UDBPXPCSVX с BNUEXPCSVX с EMPTXPCSVX с PCMNXPCSVX с PCSIX
Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOO

Сравнение комиссий PCSVX и QGRPX

PCSVX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии QGRPX в 0.50%.

PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Доходность на риск

PCSVX vs. QGRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSVX
Ранг доходности на риск PCSVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSVX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSVX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSVX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSVX c QGRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSVXQGRPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.54

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

0.95

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.21

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

0.68

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSVX vs. QGRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSVX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа QGRPX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSVX и QGRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSVXQGRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.54

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.51

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.63

-0.26

Корреляция

Корреляция между PCSVX и QGRPX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSVX и QGRPX

Дивидендная доходность PCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности QGRPX в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		3.46%3.54%18.45%0.69%22.49%16.23%0.61%0.83%7.14%11.82%2.62%11.87%
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.94%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCSVX и QGRPX

Максимальная просадка PCSVX за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки QGRPX в -30.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSVX и QGRPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCSVXQGRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-30.28%

-32.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-17.45%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-30.28%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.08%

-14.47%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-7.65%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

5.30%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSVX и QGRPX

Текущая волатильность для PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) составляет 5.51%, в то время как у UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что PCSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCSVXQGRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

6.13%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

11.43%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

21.16%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

19.60%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

19.43%

+3.54%