PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSVX с PCSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCSVX с PCSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX).

PCSVX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. PCSGX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PCSVX и PCSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCSVX и PCSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		2.36%4.33%6.24%12.57%-13.44%25.68%12.13%25.80%-16.67%9.48%
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		-6.14%2.00%12.20%15.89%-26.58%14.91%38.85%24.05%0.33%23.26%

Доходность по периодам

С начала года, PCSVX показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у PCSGX с доходностью -6.14%. За последние 10 лет акции PCSVX уступали акциям PCSGX по среднегодовой доходности: 7.74% против 9.45% соответственно.

PCSVX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.53%
С начала года
2.36%
6 месяцев
4.25%
1 год
14.86%
3 года*
8.39%
5 лет*
3.12%
10 лет*
7.74%

PCSGX

1 день
3.90%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-5.46%
1 год
7.87%
3 года*
5.16%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Small/Medium Co Value Equity Investments

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments

Часто сравнивают с PCSVX:
PCSVX с PWTYXPCSVX с UDBPXPCSVX с BNUEXPCSVX с QGRPXPCSVX с EMPTXPCSVX с PCMNXPCSVX с PCSIX
Часто сравнивают с PCSGX:
PCSGX с DOT-USDPCSGX с BNUEXPCSGX с BPGLXPCSGX с PASIXPCSGX с UTBPXPCSGX с SSCPXPCSGX с DMCRX

Сравнение комиссий PCSVX и PCSGX

PCSVX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии PCSGX в 1.03%.

PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments

Доходность на риск

PCSVX vs. PCSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSVX
Ранг доходности на риск PCSVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSVX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSVX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSVX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PCSGX
Ранг доходности на риск PCSGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSVX c PCSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSVXPCSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.36

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

0.71

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.22

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

0.77

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSVX vs. PCSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSVX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа PCSGX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSVX и PCSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSVXPCSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.36

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.05

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.42

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.35

+0.02

Корреляция

Корреляция между PCSVX и PCSGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSVX и PCSGX

Дивидендная доходность PCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности PCSGX в 6.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		3.46%3.54%18.45%0.69%22.49%16.23%0.61%0.83%7.14%11.82%2.62%11.87%
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		6.82%6.40%3.06%0.00%0.00%45.92%6.50%15.70%20.15%5.56%0.00%25.13%

Просадки

Сравнение просадок PCSVX и PCSGX

Максимальная просадка PCSVX за все время составила -62.95%, что меньше максимальной просадки PCSGX в -74.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSVX и PCSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCSVXPCSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-74.84%

+11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-13.48%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-37.48%

+2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.65%

-39.35%

-7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.08%

-15.69%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-23.05%

+12.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

4.61%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSVX и PCSGX

Текущая волатильность для PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) составляет 5.51%, в то время как у PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что PCSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCSVXPCSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

7.73%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

14.93%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

23.85%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

22.83%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

22.80%

+0.17%