PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCS...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US69373W6811

Эмитент

UBS Asset Management

Дата выпуска

24 авг. 1995 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия PCSVX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Small/Medium Co Value Equity Investments

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) показал доход в -7.49% с начала года и -5.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCSVX составила 5.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PCSVX

С начала года

-7.49%

1 месяц

4.46%

6 месяцев

-15.28%

1 год

-5.20%

3 года

1.23%

5 лет

10.84%

10 лет

5.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PCSVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.19%-4.33%-6.06%-4.88%4.87%-7.49%
2024-2.47%4.68%3.80%-6.24%4.33%-2.68%6.92%-1.65%2.03%-1.60%8.92%-8.42%6.24%
20239.27%-1.99%-6.36%-1.35%-3.80%7.77%5.55%-2.39%-4.72%-5.07%8.23%8.80%12.57%
2022-4.61%0.96%0.43%-6.35%1.92%-9.30%8.72%-2.01%-9.44%11.50%2.67%-6.42%-13.44%
20212.81%8.81%5.11%4.67%1.85%-0.93%-2.19%1.40%-3.08%2.17%-2.85%6.08%25.68%
2020-3.18%-9.40%-25.11%15.37%6.43%2.96%4.49%3.55%-5.70%4.75%18.38%6.72%12.13%
201910.79%4.87%-0.96%5.12%-8.82%6.36%2.38%-4.70%3.96%0.47%1.82%3.36%25.80%
20182.32%-4.82%-0.05%0.40%4.15%0.71%2.22%2.67%-1.66%-10.18%0.97%-13.15%-16.67%
20170.47%2.21%-0.69%-0.42%-2.60%2.15%0.28%-1.35%4.72%0.32%2.83%1.40%9.49%
2016-6.86%0.72%9.27%1.09%1.94%-1.53%3.70%2.27%-0.25%-2.33%10.89%3.11%22.88%
2015-3.91%6.08%2.42%-1.29%1.50%0.09%-1.84%-5.12%-4.26%7.34%2.22%-5.51%-3.23%
2014-3.45%4.22%0.36%-1.15%1.57%4.24%-4.49%4.26%-5.32%3.10%1.79%1.21%5.83%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PCSVX составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PCSVX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCSVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PACE Small/Medium Co Value Equity Investments имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.17
  • За 5 лет: 0.51
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PACE Small/Medium Co Value Equity Investments за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.18 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.18$3.18$0.13$3.83$3.91$0.14$0.17$1.15$2.45$0.86$2.13$2.84

Дивидендный доход

19.94%18.45%0.69%22.49%16.23%0.61%0.83%7.14%11.82%4.03%11.87%13.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PACE Small/Medium Co Value Equity Investments. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.18$3.18
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.83$3.83
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.91$3.91
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$1.15
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.45$2.45
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.86
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.13$2.13
2014$2.84$2.84

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PACE Small/Medium Co Value Equity Investments показал максимальную просадку в 62.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 525 торговых сессий.

Текущая просадка PACE Small/Medium Co Value Equity Investments составляет 15.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.95%13 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.5256 апр. 2011 г.941
-46.65%28 авг. 2018 г.39423 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.560
-41.97%23 апр. 1998 г.49113 мар. 2000 г.50219 мар. 2002 г.993
-39.23%17 апр. 2002 г.22611 мар. 2003 г.23517 февр. 2004 г.461
-31.4%11 мая 2011 г.1013 окт. 2011 г.3122 янв. 2013 г.413
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...