PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSVX с PCSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCSVX с PCSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX).

PCSVX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. PCSIX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PCSVX и PCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCSVX и PCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		-0.12%4.33%6.24%12.57%-13.44%25.68%12.13%25.80%-16.67%9.48%
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		-0.44%7.36%3.62%8.02%-13.84%-0.71%9.38%10.37%-1.17%5.46%

Доходность по периодам

С начала года, PCSVX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у PCSIX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции PCSVX превзошли акции PCSIX по среднегодовой доходности: 7.48% против 2.62% соответственно.

PCSVX

1 день
-0.63%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.96%
1 год
12.36%
3 года*
7.51%
5 лет*
2.89%
10 лет*
7.48%

PCSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.57%
3 года*
5.03%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Small/Medium Co Value Equity Investments

PACE Strategic Fixed Income Investments

Часто сравнивают с PCSVX:
PCSVX с PWTYXPCSVX с PCSGXPCSVX с UDBPXPCSVX с QGRPXPCSVX с BNUEXPCSVX с PCMNXPCSVX с EMPTX
Часто сравнивают с PCSIX:
PCSIX с ASMLPCSIX с PCMNXPCSIX с PCLCXPCSIX с EMPTXPCSIX с PCEMXPCSIX с BNUEXPCSIX с PWTYX

Сравнение комиссий PCSVX и PCSIX

PCSVX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PCSIX в 0.66%.

PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments

Доходность на риск

PCSVX vs. PCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSVX
Ранг доходности на риск PCSVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSVX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSVX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSVX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSVX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSVX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PCSIX
Ранг доходности на риск PCSIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSVX c PCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSVXPCSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.21

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.76

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.39

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.31

4.77

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSVX vs. PCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSVX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа PCSIX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSVX и PCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSVXPCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.21

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.21

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.55

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.03

-0.66

Корреляция

Корреляция между PCSVX и PCSIX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSVX и PCSIX

Дивидендная доходность PCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности PCSIX в 5.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		3.55%3.54%18.45%0.69%22.49%16.23%0.61%0.83%7.14%11.82%2.62%11.87%
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		5.29%4.76%5.66%5.03%3.47%3.71%5.62%3.50%3.39%2.66%4.23%3.55%

Просадки

Сравнение просадок PCSVX и PCSIX

Максимальная просадка PCSVX за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки PCSIX в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSVX и PCSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCSVXPCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-18.54%

-44.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-2.70%

-12.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-18.54%

-16.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.65%

-18.54%

-28.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.18%

-2.07%

-13.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-2.48%

-8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

0.81%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSVX и PCSIX

PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что PCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCSVXPCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

1.47%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

2.39%

+9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

4.16%

+18.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

5.45%

+16.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

4.83%

+18.13%