PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWTYX с CSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWTYX с CSTAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).

PWTYX управляется UBS. Фонд был запущен 9 мая 1993 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PWTYX и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWTYX и CSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		-5.56%13.28%14.01%17.73%-17.04%16.19%17.66%23.75%-7.80%15.77%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.65%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, PWTYX показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции PWTYX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 8.64% против 4.97% соответственно.

PWTYX

1 день
-0.20%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-3.44%
1 год
10.34%
3 года*
11.12%
5 лет*
5.97%
10 лет*
8.64%

CSTAX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.79%
3 года*
5.94%
5 лет*
2.92%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS U.S. Allocation Fund

American Funds College 2027 Fund

Часто сравнивают с PWTYX:
PWTYX с SCHGPWTYX с PCMNXPWTYX с BPGLXPWTYX с DVRUXPWTYX с PCSIXPWTYX с PASIXPWTYX с UTBPX
Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с FKINXCSTAX с GWPAXCSTAX с FPURXCSTAX с MAPOXCSTAX с VTTVX

Сравнение комиссий PWTYX и CSTAX

PWTYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.

PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund
CSTAX
American Funds College 2027 Fund

Доходность на риск

PWTYX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWTYX
Ранг доходности на риск PWTYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWTYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWTYX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWTYX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWTYX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWTYX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWTYX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWTYXCSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.73

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.47

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

2.23

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

9.16

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWTYX vs. CSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWTYX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа CSTAX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWTYX и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWTYXCSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.73

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.57

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.86

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.86

-0.35

Корреляция

Корреляция между PWTYX и CSTAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWTYX и CSTAX

Дивидендная доходность PWTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что больше доходности CSTAX в 5.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		9.93%9.38%8.32%1.61%9.95%16.86%5.85%2.22%11.82%2.53%0.68%0.00%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.30%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%

Просадки

Сравнение просадок PWTYX и CSTAX

Максимальная просадка PWTYX за все время составила -51.86%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWTYX и CSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PWTYXCSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.86%

-14.52%

-37.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-2.72%

-5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.84%

-14.52%

-7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.34%

-14.52%

-10.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-2.48%

-5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-2.37%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.66%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PWTYX и CSTAX

UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что PWTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWTYXCSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

1.32%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

2.05%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

3.47%

+9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

5.16%

+7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

5.82%

+7.06%