Сравнение PWTYX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
PWTYX управляется UBS. Фонд был запущен 9 мая 1993 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PWTYX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWTYX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWTYX UBS U.S. Allocation Fund | -5.56% | 13.28% | 14.01% | 17.73% | -17.04% | 16.19% | 17.66% | 23.75% | -7.80% | 15.77% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, PWTYX показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции PWTYX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.64% против 4.99% соответственно.
PWTYX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -3.44%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 8.64%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWTYX и BERIX
PWTYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
PWTYX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
PWTYX
BERIX
Сравнение PWTYX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWTYX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.54 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 3.26 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.52 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 4.62 | -3.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 17.20 | -13.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWTYX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.54 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.84 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.84 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.07 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между PWTYX и BERIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWTYX и BERIX
Дивидендная доходность PWTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWTYX UBS U.S. Allocation Fund | 9.93% | 9.38% | 8.32% | 1.61% | 9.95% | 16.86% | 5.85% | 2.22% | 11.82% | 2.53% | 0.68% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок PWTYX и BERIX
Максимальная просадка PWTYX за все время составила -51.86%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWTYX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWTYX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.86% | -20.34% | -31.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -2.95% | -5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.84% | -15.73% | -6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.34% | -20.34% | -5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -1.25% | -6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -2.60% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 0.79% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWTYX и BERIX
UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что PWTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWTYX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 1.47% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 4.28% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 5.38% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 5.94% | +7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.88% | 6.00% | +6.88% |