Сравнение PWTYX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
PWTYX управляется UBS. Фонд был запущен 9 мая 1993 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PWTYX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWTYX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWTYX UBS U.S. Allocation Fund | -3.38% | 13.28% | 14.01% | 17.73% | -17.04% | 16.19% | 17.66% | 23.75% | -7.80% | 15.77% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PWTYX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции PWTYX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 8.89% против 3.91% соответственно.
PWTYX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 8.89%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWTYX и AVEFX
PWTYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
PWTYX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
PWTYX
AVEFX
Сравнение PWTYX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWTYX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.64 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.65 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 5.64 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWTYX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.98 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.11 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между PWTYX и AVEFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWTYX и AVEFX
Дивидендная доходность PWTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWTYX UBS U.S. Allocation Fund | 9.71% | 9.38% | 8.32% | 1.61% | 9.95% | 16.86% | 5.85% | 2.22% | 11.82% | 2.53% | 0.68% | 0.00% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок PWTYX и AVEFX
Максимальная просадка PWTYX за все время составила -51.86%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWTYX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWTYX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.86% | -10.24% | -41.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -2.52% | -6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.84% | -8.02% | -13.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.34% | -10.24% | -15.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -2.44% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -0.96% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 0.74% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWTYX и AVEFX
UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что PWTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWTYX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 1.16% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 2.17% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 3.44% | +9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.15% | 4.14% | +9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 4.01% | +8.89% |