Сравнение PWS с RULE
PWS (Pacer WealthShield ETF) and RULE (Adaptive Core ETF) are both Diversified Portfolio funds. PWS is passively managed, while RULE is actively managed. Over the past 3 years, PWS returned 7.89%/yr vs 19.44%/yr for RULE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWS charges 0.60%/yr vs 1.10%/yr for RULE.
Доходность
Сравнение доходности PWS и RULE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWS показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 43.17%.
PWS
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 9.80%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- —
RULE
- 1 день
- -4.44%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 43.17%
- 6 месяцев
- 41.30%
- 1 год
- 48.75%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWS и RULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PWS Pacer WealthShield ETF | 0.05% | 8.05% | 14.01% | -3.58% | -12.10% | -3.67% |
RULE Adaptive Core ETF | 43.17% | 4.60% | 7.59% | 6.29% | -22.87% | 1.03% |
Correlation
The correlation between PWS and RULE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between PWS and RULE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWS vs. RULE — Ранг доходности на риск
PWS
RULE
Сравнение PWS c RULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer WealthShield ETF (PWS) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWS | RULE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.38 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.87 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 14.95 | -11.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWS и RULE
Максимальная просадка PWS за все время составила -24.93%, что меньше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWS и RULE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWS | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.93% | -30.48% | +5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.88% | -12.65% | +5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.47% | -20.21% | +9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -4.44% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -14.84% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.27% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWS и RULE
Текущая волатильность для Pacer WealthShield ETF (PWS) составляет 3.14%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что PWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWS | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 13.01% | -9.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 20.72% | -13.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 23.29% | -11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 15.69% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.37% | 15.69% | -1.32% |
Сравнение комиссий PWS и RULE
PWS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWS и RULE
Дивидендная доходность PWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWS Pacer WealthShield ETF | 1.31% | 1.59% | 1.33% | 2.21% | 1.45% | 0.94% | 0.53% | 1.77% | 1.16% |
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWS and RULE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RULE has higher volatility (13.01%) compared to PWS (3.14%). In terms of maximum drawdown, PWS dropped -24.93% vs RULE's -30.48%.
On 3-year performance, RULE leads with 19.44% vs 7.89% for PWS. On fees, PWS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PWS has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RULE has performed better with a 19.44% return vs 7.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PWS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.10% for RULE.
PWS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for RULE.
They also come from different issuers: Pacer and Mohr Funds. Their fees differ too: 0.60% for PWS and 1.10% for RULE.
RULE currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWS и RULE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор