PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWS с RULE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWS с RULE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWS (Pacer WealthShield ETF) and RULE (Adaptive Core ETF) are both Diversified Portfolio funds. PWS is passively managed, while RULE is actively managed. Over the past 3 years, PWS returned 7.37%/yr vs 20.38%/yr for RULE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWS charges 0.60%/yr vs 1.10%/yr for RULE.

Доходность

Сравнение доходности PWS и RULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer WealthShield ETF (PWS) и Adaptive Core ETF (RULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWS показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 45.39%.

PWS

1 день
1.03%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-3.95%
1 год
7.28%
3 года*
7.37%
5 лет*
0.31%
10 лет*
—

RULE

1 день
0.66%
1 месяц
21.60%
С начала года
45.39%
6 месяцев
45.86%
1 год
52.19%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWS и RULE

2026 (YTD)20252024202320222021
PWS
Pacer WealthShield ETF		-2.18%8.05%14.01%-3.58%-12.10%-4.51%
RULE
Adaptive Core ETF		45.39%4.60%7.59%6.29%-22.87%1.03%

Correlation

The correlation between PWS and RULE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.52

The correlation between PWS and RULE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PWS и RULE

Секторы
PWS
RULE

Здравоохранение

39.6%
6.4%

Технологии

20.6%
54.4%

Потребительский циклический сектор

19.7%
3.2%

Промышленность

19.0%
13.2%

Коммунальные услуги

0.8%
0.0%

Коммуникационные услуги

0.2%
5.0%

Энергетика

0.0%
2.4%

Сырьевые материалы

-

9.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Финансовые услуги

-

5.7%

Недвижимость

-

0.0%

Здравоохранение

PWS
39.6%
RULE
6.4%

Технологии

PWS
20.6%
RULE
54.4%

Потребительский циклический сектор

PWS
19.7%
RULE
3.2%

Промышленность

PWS
19.0%
RULE
13.2%

Коммунальные услуги

PWS
0.8%
RULE
0.0%

Коммуникационные услуги

PWS
0.2%
RULE
5.0%

Энергетика

PWS
0.0%
RULE
2.4%

Сырьевые материалы

PWS

-

RULE
9.0%

Потребительский защитный сектор

PWS

-

RULE
0.8%

Финансовые услуги

PWS

-

RULE
5.7%

Недвижимость

PWS

-

RULE
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer WealthShield ETF

Adaptive Core ETF

Часто сравнивают с PWS:
PWS с HGERPWS с VOOPWS с ACIOPWS с SPYPWS с FDFIXPWS с DDXPWS с SPYM
Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с PBLRULE с HNDLRULE с AVMARULE с RAA

Доходность на риск

PWS vs. RULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWS
Ранг доходности на риск PWS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWS c RULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer WealthShield ETF (PWS) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWSRULEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
2.59

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
3.47

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.46

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

4.15

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

16.93

-14.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWS vs. RULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWS на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа RULE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWS и RULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWSRULEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.59

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.47

-0.18

Просадки

Сравнение просадок PWS и RULE

Максимальная просадка PWS за все время составила -24.93%, что меньше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWS и RULE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWSRULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.93%

-30.48%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-12.65%

+5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.47%

-20.21%

+9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

0.00%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-14.98%

+5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.09%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PWS и RULE

Текущая волатильность для Pacer WealthShield ETF (PWS) составляет 2.64%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что PWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWSRULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

9.59%

-6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

17.54%

-10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

20.25%

-8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

14.83%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

14.83%

-0.44%

Сравнение комиссий PWS и RULE

PWS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWS и RULE

Дивидендная доходность PWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PWS
Pacer WealthShield ETF		1.49%1.59%1.33%2.21%1.45%0.94%0.53%1.77%1.16%
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PWS and RULE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RULE has higher volatility (9.59%) compared to PWS (2.64%). In terms of maximum drawdown, PWS dropped -24.93% vs RULE's -30.48%.

On 3-year performance, RULE leads with 20.38% vs 7.37% for PWS. On fees, PWS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PWS has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RULE has performed better with a 20.38% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PWS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.10% for RULE.

PWS has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for RULE.

They also come from different issuers: Pacer and Mohr Funds. Their fees differ too: 0.60% for PWS and 1.10% for RULE.

RULE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWS и RULE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор