Сравнение PWS с MDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer WealthShield ETF (PWS) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV).
PWS и MDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWS - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer WealthShield Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г.. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWS и MDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWS и MDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWS Pacer WealthShield ETF | -1.04% | 8.05% | 14.01% | -3.58% | -12.10% | 14.43% | 22.16% | 1.36% | -3.29% | 0.96% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 4.58% | 3.77% | 10.05% | 11.50% | -3.86% | 16.51% | -14.84% | 18.59% | -5.78% | 0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PWS показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 4.58%.
PWS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- —
MDIV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 5.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWS и MDIV
PWS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MDIV в 0.73%.
Доходность на риск
PWS vs. MDIV — Ранг доходности на риск
PWS
MDIV
Сравнение PWS c MDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer WealthShield ETF (PWS) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWS | MDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.75 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.11 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.61 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 2.45 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWS | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.57 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.33 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PWS и MDIV составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWS и MDIV
Дивидендная доходность PWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности MDIV в 6.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWS Pacer WealthShield ETF | 1.47% | 1.59% | 1.33% | 2.21% | 1.45% | 0.94% | 0.53% | 1.77% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.30% | 6.51% | 6.40% | 6.08% | 6.71% | 5.30% | 6.00% | 5.90% | 6.76% | 6.04% | 6.35% | 7.38% |
Просадки
Сравнение просадок PWS и MDIV
Максимальная просадка PWS за все время составила -24.93%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWS и MDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWS | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.93% | -48.50% | +23.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -8.78% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -13.02% | -11.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -2.26% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -4.64% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.21% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWS и MDIV
Pacer WealthShield ETF (PWS) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что PWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWS | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 2.06% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 4.81% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 9.73% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 11.01% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 15.27% | -0.76% |