PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWS с MDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWS с MDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWS (Pacer WealthShield ETF) and MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) are both Diversified Portfolio funds - PWS tracks the Pacer WealthShield Index while MDIV tracks the NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PWS returned 0.31%/yr vs 5.65%/yr for MDIV. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PWS charges 0.60%/yr vs 0.73%/yr for MDIV.

Доходность

Сравнение доходности PWS и MDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer WealthShield ETF (PWS) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWS показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 7.68%.

PWS

1 день
1.03%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-3.95%
1 год
7.28%
3 года*
7.37%
5 лет*
0.31%
10 лет*
—

MDIV

1 день
-0.65%
1 месяц
0.10%
С начала года
7.68%
6 месяцев
7.38%
1 год
11.03%
3 года*
11.41%
5 лет*
5.65%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWS и MDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWS
Pacer WealthShield ETF		-2.18%8.05%14.01%-3.58%-12.10%14.43%22.16%1.36%-3.29%0.96%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		7.68%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%-14.84%18.59%-5.78%0.26%

Correlation

The correlation between PWS and MDIV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г.

0.36

Сравнение распределения секторов PWS и MDIV

Секторы
PWS
MDIV

Здравоохранение

39.6%
1.6%

Технологии

20.6%

-

Потребительский циклический сектор

19.7%
3.2%

Промышленность

19.0%
1.6%

Коммунальные услуги

0.8%
9.6%

Коммуникационные услуги

0.2%
3.2%

Энергетика

0.0%
17.6%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

8.0%

Финансовые услуги

-

22.4%

Недвижимость

-

21.6%

Здравоохранение

PWS
39.6%
MDIV
1.6%

Технологии

PWS
20.6%
MDIV

-

Потребительский циклический сектор

PWS
19.7%
MDIV
3.2%

Промышленность

PWS
19.0%
MDIV
1.6%

Коммунальные услуги

PWS
0.8%
MDIV
9.6%

Коммуникационные услуги

PWS
0.2%
MDIV
3.2%

Энергетика

PWS
0.0%
MDIV
17.6%

Сырьевые материалы

PWS

-

MDIV
0.7%

Потребительский защитный сектор

PWS

-

MDIV
8.0%

Финансовые услуги

PWS

-

MDIV
22.4%

Недвижимость

PWS

-

MDIV
21.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer WealthShield ETF

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Часто сравнивают с PWS:
PWS с HGERPWS с VOOPWS с ACIOPWS с SPYPWS с FDFIXPWS с DDXPWS с SPYM
Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с HNDLMDIV с IYLDMDIV с GAAMDIV с HYINMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR

Доходность на риск

PWS vs. MDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWS
Ранг доходности на риск PWS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWS c MDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer WealthShield ETF (PWS) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWSMDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.65

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
2.44

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

3.27

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

9.10

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWS vs. MDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWS на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа MDIV равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWS и MDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWSMDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.65

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.52

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.34

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PWS и MDIV

Максимальная просадка PWS за все время составила -24.93%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWS и MDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWSMDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.93%

-48.50%

+23.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-3.39%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.47%

-9.62%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-13.02%

-11.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-1.14%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-4.58%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.22%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PWS и MDIV

Pacer WealthShield ETF (PWS) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что PWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWSMDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

1.62%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

4.32%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

6.71%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

10.93%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

15.23%

-0.84%

Сравнение комиссий PWS и MDIV

PWS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MDIV в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWS и MDIV

Дивидендная доходность PWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности MDIV в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.39%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%
PWS
Pacer WealthShield ETF		1.49%1.59%1.33%2.21%1.45%0.94%0.53%1.77%1.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PWS and MDIV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWS has higher volatility (2.64%) compared to MDIV (1.62%). In terms of maximum drawdown, PWS dropped -24.93% vs MDIV's -48.50%.

On 5-year performance, MDIV leads with 5.65% vs 0.31% for PWS. On fees, PWS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MDIV has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MDIV has performed better with a 5.65% return vs 0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PWS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.73% for MDIV.

MDIV has the higher dividend yield at 6.39%, compared with 1.49% for PWS.

PWS tracks Pacer WealthShield Index, while MDIV tracks NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for PWS and 0.73% for MDIV.

MDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWS и MDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор