Сравнение PWS с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer WealthShield ETF (PWS) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
PWS и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWS - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer WealthShield Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PWS и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWS и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWS Pacer WealthShield ETF | -1.04% | 8.05% | 14.01% | -3.58% | -12.10% | 14.43% | 22.16% | 1.36% | -3.29% | 0.96% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | 15.12% | -7.15% | 1.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PWS показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%.
PWS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWS и GAA
PWS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
PWS vs. GAA — Ранг доходности на риск
PWS
GAA
Сравнение PWS c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer WealthShield ETF (PWS) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWS | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 2.03 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 2.70 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.38 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.87 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 11.69 | -9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWS | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 2.03 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.58 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.61 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PWS и GAA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWS и GAA
Дивидендная доходность PWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWS Pacer WealthShield ETF | 1.47% | 1.59% | 1.33% | 2.21% | 1.45% | 0.94% | 0.53% | 1.77% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок PWS и GAA
Максимальная просадка PWS за все время составила -24.93%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWS и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWS | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.93% | -26.57% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -7.18% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -18.47% | -6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -3.40% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -3.90% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.76% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWS и GAA
Pacer WealthShield ETF (PWS) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) имеют волатильность 3.85% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWS | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.81% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 7.24% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 10.34% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 11.27% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 11.05% | +3.46% |