Сравнение PWS с AVMA
PWS (Pacer WealthShield ETF) and AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. PWS is passively managed, while AVMA is actively managed. Over the past year, PWS returned 9.28% vs 21.61% for AVMA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWS charges 0.60%/yr vs 0.21%/yr for AVMA.
Доходность
Сравнение доходности PWS и AVMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWS показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у AVMA с доходностью 10.19%.
PWS
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 9.28%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- —
AVMA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 10.19%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWS и AVMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PWS Pacer WealthShield ETF | 0.35% | 8.05% | 14.01% | 0.78% |
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 10.19% | 16.72% | 10.01% | 8.36% |
Correlation
The correlation between PWS and AVMA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between PWS and AVMA has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWS vs. AVMA — Ранг доходности на риск
PWS
AVMA
Сравнение PWS c AVMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer WealthShield ETF (PWS) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWS | AVMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.43 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 3.39 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 14.20 | -11.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWS и AVMA
Максимальная просадка PWS за все время составила -24.93%, что больше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWS и AVMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWS | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.93% | -11.81% | -13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.88% | -6.40% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -1.15% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -1.54% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.53% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWS и AVMA
Текущая волатильность для Pacer WealthShield ETF (PWS) составляет 3.15%, в то время как у Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что PWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWS | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 3.42% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 7.61% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 9.40% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.87% | 10.36% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.37% | 10.36% | +4.01% |
Сравнение комиссий PWS и AVMA
PWS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVMA в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWS и AVMA
Дивидендная доходность PWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности AVMA в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 3.02% | 2.21% | 2.28% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWS Pacer WealthShield ETF | 1.31% | 1.59% | 1.33% | 2.21% | 1.45% | 0.94% | 0.53% | 1.77% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
PWS and AVMA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVMA has higher volatility (3.42%) compared to PWS (3.15%). In terms of maximum drawdown, PWS dropped -24.93% vs AVMA's -11.81%.
On 1-year performance, AVMA leads with 21.61% vs 9.28% for PWS. On fees, AVMA is cheaper at 0.21% per year. On volatility, PWS has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVMA has performed better with a 21.61% return vs 9.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVMA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.60% for PWS.
AVMA has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 1.31% for PWS.
They also come from different issuers: Pacer and Avantis. Their fees differ too: 0.60% for PWS and 0.21% for AVMA.
AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWS и AVMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор