Сравнение PWRD с XLE
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both Energy Equities funds. PWRD is actively managed, while XLE is passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 19.81%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%.
PWRD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 19.81%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 32.17%
- 6 месяцев
- 29.80%
- 1 год
- 45.00%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 20.44%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам PWRD и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.81% | 7.66% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.17% | 6.63% |
Correlation
The correlation between PWRD and XLE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. XLE — Ранг доходности на риск
PWRD
XLE
Сравнение PWRD c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.31 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и XLE
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -71.26% | +57.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -6.15% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -17.98% | +14.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и XLE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 20.53% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 26.02% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 29.59% | -5.56% |
Сравнение комиссий PWRD и XLE
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и XLE
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.54% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and XLE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.00% for PWRD.
They also come from different issuers: TCW and State Street. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.08% for XLE.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор