Сравнение PWRD с XLE
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both Energy Equities funds. PWRD is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past 3 years, PWRD returned 33.16%/yr vs 15.73%/yr for XLE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 21.92%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 23.49%.
PWRD
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 21.92%
- 6 месяцев
- 19.81%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- 23.49%
- 6 месяцев
- 24.07%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение доходности по годам PWRD и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 21.92% | 32.84% | 28.54% | 20.83% | -3.18% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 23.49% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 33.16% |
Correlation
The correlation between PWRD and XLE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.35 |
The correlation between PWRD and XLE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. XLE — Ранг доходности на риск
PWRD
XLE
Сравнение PWRD c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRD | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.18 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 6.53 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRD и XLE
Максимальная просадка PWRD за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -71.26% | +45.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -14.05% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | -20.14% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -12.32% | +7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -17.96% | +12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 4.69% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и XLE
TCW Transform Systems ETF (PWRD) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что PWRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 7.12% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.67% | 16.82% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 20.93% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 25.98% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 29.60% | -6.71% |
Сравнение комиссий PWRD и XLE
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и XLE
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.22% | 0.49% | 0.78% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.79% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and XLE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWRD has higher volatility (10.84%) compared to XLE (7.12%). In terms of maximum drawdown, PWRD dropped -25.87% vs XLE's -71.26%.
On 3-year performance, PWRD leads with 33.16% vs 15.73% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PWRD has performed better with a 33.16% return vs 15.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
XLE has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.00% for PWRD.
They also come from different issuers: TCW and State Street. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.08% for XLE.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор