Сравнение PWRD с USOY
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. PWRD charges 0.75%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 19.81%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
PWRD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 19.81%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRD и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.81% | 7.66% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -2.99% |
Correlation
The correlation between PWRD and USOY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. USOY — Ранг доходности на риск
PWRD
USOY
Сравнение PWRD c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.99 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и USOY
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -17.46% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -5.11% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -6.47% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 30.44% | -6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 26.13% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 26.13% | -2.10% |
Сравнение комиссий PWRD и USOY
PWRD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и USOY
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and USOY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PWRD is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PWRD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 0.00% for PWRD.
PWRD is categorized as Energy Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: TCW and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор