Сравнение PWRD с UGA
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. PWRD is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past 3 years, PWRD returned 33.16%/yr vs 18.95%/yr for UGA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 21.92%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
PWRD
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 21.92%
- 6 месяцев
- 19.81%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам PWRD и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 21.92% | 32.84% | 28.54% | 20.83% | -3.18% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 24.85% |
Correlation
The correlation between PWRD and UGA is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.11 |
The correlation between PWRD and UGA shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. UGA — Ранг доходности на риск
PWRD
UGA
Сравнение PWRD c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRD | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.17 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 9.39 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRD и UGA
Максимальная просадка PWRD за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -86.59% | +60.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -18.96% | +4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | -26.68% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -18.05% | +13.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -36.69% | +31.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 6.43% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и UGA
TCW Transform Systems ETF (PWRD) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что PWRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 9.24% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.67% | 30.57% | -9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 35.22% | -9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 34.45% | -11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 37.22% | -14.33% |
Сравнение комиссий PWRD и UGA
И PWRD, и UGA имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и UGA
Ни PWRD, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.22% | 0.49% | 0.78% | 0.91% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and UGA have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWRD has higher volatility (10.84%) compared to UGA (9.24%). In terms of maximum drawdown, PWRD dropped -25.87% vs UGA's -86.59%.
On 3-year performance, PWRD leads with 33.16% vs 18.95% for UGA. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PWRD has performed better with a 33.16% return vs 18.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PWRD and UGA have the same expense ratio: 0.75% per year.
PWRD and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PWRD is categorized as Energy Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: TCW and Concierge Technologies.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор