Сравнение PWRD с UCO
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW, while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). PWRD is actively managed, while UCO is passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 19.90%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%.
PWRD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 19.90%
- 6 месяцев
- 17.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам PWRD и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.90% | 7.66% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 139.34% | -13.56% |
Correlation
The correlation between PWRD and UCO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. UCO — Ранг доходности на риск
PWRD
UCO
Сравнение PWRD c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | -0.34 | +1.66 |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и UCO
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -99.95% | +85.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -99.26% | +98.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -85.49% | +82.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и UCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 57.26% | -33.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 59.81% | -35.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 71.35% | -47.37% |
Сравнение комиссий PWRD и UCO
PWRD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и UCO
Ни PWRD, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PWRD and UCO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PWRD is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PWRD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
PWRD and UCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PWRD is categorized as Energy Equities, while UCO is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: TCW and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.95% for UCO.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор