Сравнение PWRD с SHLD
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. PWRD is actively managed, while SHLD is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 19.90%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -0.74%.
PWRD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 19.90%
- 6 месяцев
- 17.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRD и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.90% | 7.66% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -0.74% | 9.88% |
Correlation
The correlation between PWRD and SHLD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. SHLD — Ранг доходности на риск
PWRD
SHLD
Сравнение PWRD c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 2.03 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и SHLD
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -20.10% | +5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -17.57% | +16.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -3.21% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и SHLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 24.08% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 21.14% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 21.14% | +2.84% |
Сравнение комиссий PWRD и SHLD
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и SHLD
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.55% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and SHLD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
SHLD has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for PWRD.
PWRD is categorized as Energy Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: TCW and Global X. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.50% for SHLD.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор