PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWRD с MDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PWRD и MDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWRD показывает доходность 14.65%, что значительно ниже, чем у MDST с доходностью 19.41%.


PWRD

1 день
-2.91%
1 месяц
-4.26%
6 месяцев
9.17%
С начала года
14.65%
1 год
23.10%
3 года*
28.28%
5 лет*
10 лет*

MDST

1 день
0.86%
1 месяц
5.13%
6 месяцев
18.80%
С начала года
19.41%
1 год
23.27%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWRD и MDST


2026 (YTD)20252024
PWRD
TCW Transform Systems ETF
14.65%32.84%5.23%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF
19.41%7.09%17.03%

Correlation

The correlation between PWRD and MDST is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г.

0.30

The correlation between PWRD and MDST shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Transform Systems ETF

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Доходность на риск

PWRD vs. MDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWRD
Ранг доходности на риск PWRD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWRD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWRD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWRD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWRD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWRD: 4040
Ранг коэф-та Мартина

MDST
Ранг доходности на риск MDST: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWRD c MDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PWRDMDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

3.47

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.12

9.28

-4.16

PWRD vs. MDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWRD на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа MDST равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWRD и MDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWRD и MDST

Максимальная просадка PWRD за все время составила -25.87%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и MDST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PWRDMDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.87%

-14.19%

-11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-6.74%

-7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.39%

-0.05%

-10.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-2.19%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

2.51%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PWRD и MDST

TCW Transform Systems ETF (PWRD) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что PWRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PWRDMDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.09%

4.55%

+7.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.61%

9.03%

+13.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

12.82%

+14.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

16.10%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

16.10%

+7.13%

Сравнение комиссий PWRD и MDST

PWRD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWRD и MDST

Дивидендная доходность PWRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности MDST в 9.05%


ПозицияTTM2025202420232022
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF
9.05%10.22%6.60%0.00%0.00%
PWRD
TCW Transform Systems ETF
0.06%0.22%0.49%0.78%0.91%

Часто задаваемые вопросы


PWRD and MDST have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWRD has higher volatility (12.09%) compared to MDST (4.55%). In terms of maximum drawdown, PWRD dropped -25.87% vs MDST's -14.19%.

On 1-year performance, MDST leads with 23.27% vs 23.10% for PWRD. On fees, PWRD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MDST has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MDST has performed better with a 23.27% return vs 23.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PWRD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.

MDST has the higher dividend yield at 9.05%, compared with 0.06% for PWRD.

They also come from different issuers: TCW and Westwood. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.80% for MDST.

MDST currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWRD и MDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор