Сравнение PWRD с MDST
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PWRD returned 23.10% vs 23.27% for MDST. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for MDST.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и MDST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 14.65%, что значительно ниже, чем у MDST с доходностью 19.41%.
PWRD
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -4.26%
- 6 месяцев
- 9.17%
- С начала года
- 14.65%
- 1 год
- 23.10%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDST
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.13%
- 6 месяцев
- 18.80%
- С начала года
- 19.41%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRD и MDST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 14.65% | 32.84% | 5.23% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 19.41% | 7.09% | 17.03% |
Correlation
The correlation between PWRD and MDST is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г. | 0.30 |
The correlation between PWRD and MDST shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. MDST — Ранг доходности на риск
PWRD
MDST
Сравнение PWRD c MDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRD | MDST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 3.47 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 9.28 | -4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRD и MDST
Максимальная просадка PWRD за все время составила -25.87%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и MDST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -14.19% | -11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -6.74% | -7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | -0.05% | -10.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -2.19% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 2.51% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и MDST
TCW Transform Systems ETF (PWRD) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что PWRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | 4.55% | +7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 9.03% | +13.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.90% | 12.82% | +14.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 16.10% | +7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 16.10% | +7.13% |
Сравнение комиссий PWRD и MDST
PWRD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и MDST
Дивидендная доходность PWRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности MDST в 9.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.05% | 10.22% | 6.60% | 0.00% | 0.00% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.06% | 0.22% | 0.49% | 0.78% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and MDST have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWRD has higher volatility (12.09%) compared to MDST (4.55%). In terms of maximum drawdown, PWRD dropped -25.87% vs MDST's -14.19%.
On 1-year performance, MDST leads with 23.27% vs 23.10% for PWRD. On fees, PWRD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MDST has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MDST has performed better with a 23.27% return vs 23.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PWRD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.
MDST has the higher dividend yield at 9.05%, compared with 0.06% for PWRD.
They also come from different issuers: TCW and Westwood. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.80% for MDST.
MDST currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и MDST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор