Сравнение PWRD с KGRN
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW, while KGRN is a China Equities fund tracking the MSCI China IMI Environment 10/40 Index. PWRD is actively managed, while KGRN is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for KGRN.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и KGRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 19.90%, что значительно выше, чем у KGRN с доходностью 0.04%.
PWRD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 19.90%
- 6 месяцев
- 17.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KGRN
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- -7.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRD и KGRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.90% | 7.66% |
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 0.04% | 5.08% |
Correlation
The correlation between PWRD and KGRN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. KGRN — Ранг доходности на риск
PWRD
KGRN
Сравнение PWRD c KGRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | KGRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.07 | +1.25 |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и KGRN
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки KGRN в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и KGRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | KGRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -66.24% | +52.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -47.62% | +46.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -33.96% | +30.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и KGRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | KGRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 23.05% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 34.75% | -10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 32.86% | -8.88% |
Сравнение комиссий PWRD и KGRN
PWRD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KGRN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и KGRN
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 0.85% | 0.85% | 1.49% | 0.74% | 1.98% | 0.41% | 0.01% | 5.88% | 2.04% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and KGRN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PWRD is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PWRD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for KGRN.
KGRN has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for PWRD.
PWRD is categorized as Energy Equities, while KGRN is China Equities. They also come from different issuers: TCW and CICC. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.79% for KGRN.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и KGRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор