Сравнение PWRD с HAP
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and HAP (VanEck Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds. PWRD is actively managed, while HAP is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.42%/yr for HAP.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и HAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 19.81%, что значительно ниже, чем у HAP с доходностью 21.49%.
PWRD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 19.81%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAP
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 21.49%
- 6 месяцев
- 23.70%
- 1 год
- 46.66%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение доходности по годам PWRD и HAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.81% | 7.66% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 21.49% | 18.38% |
Correlation
The correlation between PWRD and HAP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. HAP — Ранг доходности на риск
PWRD
HAP
Сравнение PWRD c HAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.26 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и HAP
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки HAP в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и HAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -50.73% | +36.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.95% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -12.03% | +8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и HAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 14.91% | +9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 18.24% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 19.74% | +4.29% |
Сравнение комиссий PWRD и HAP
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HAP в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и HAP
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.87% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and HAP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAP is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
HAP has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.00% for PWRD.
They also come from different issuers: TCW and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.42% for HAP.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и HAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор