Сравнение PWRD с EIPX
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и EIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 19.90%, что значительно ниже, чем у EIPX с доходностью 22.72%.
PWRD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 19.90%
- 6 месяцев
- 17.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 22.72%
- 6 месяцев
- 19.76%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRD и EIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.90% | 7.66% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 22.72% | 4.62% |
Correlation
The correlation between PWRD and EIPX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. EIPX — Ранг доходности на риск
PWRD
EIPX
Сравнение PWRD c EIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и EIPX
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и EIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -15.43% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -1.98% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -2.27% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и EIPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 11.14% | +12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 15.05% | +8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 15.05% | +8.93% |
Сравнение комиссий PWRD и EIPX
PWRD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и EIPX
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.66% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and EIPX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PWRD is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PWRD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.
EIPX has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.00% for PWRD.
They also come from different issuers: TCW and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.95% for EIPX.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и EIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор