Сравнение PWRD с EIPX
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PWRD returned 28.28%/yr vs 20.51%/yr for EIPX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и EIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 14.65%, что значительно ниже, чем у EIPX с доходностью 23.67%.
PWRD
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -4.26%
- 6 месяцев
- 9.17%
- С начала года
- 14.65%
- 1 год
- 23.10%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- 18.86%
- С начала года
- 23.67%
- 1 год
- 29.89%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRD и EIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 14.65% | 32.84% | 28.54% | 20.83% | -2.63% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 23.67% | 11.44% | 19.11% | 10.74% | 1.77% |
Correlation
The correlation between PWRD and EIPX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between PWRD and EIPX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. EIPX — Ранг доходности на риск
PWRD
EIPX
Сравнение PWRD c EIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRD | EIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.44 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 5.81 | -4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 16.15 | -11.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRD и EIPX
Максимальная просадка PWRD за все время составила -25.87%, что больше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и EIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -15.43% | -10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -5.17% | -8.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | -15.43% | -10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | -1.22% | -9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -2.30% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 1.86% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и EIPX
TCW Transform Systems ETF (PWRD) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что PWRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | 4.02% | +8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 8.74% | +13.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.90% | 11.47% | +15.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 15.00% | +8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 15.00% | +8.23% |
Сравнение комиссий PWRD и EIPX
PWRD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и EIPX
Дивидендная доходность PWRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности EIPX в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.71% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.06% | 0.22% | 0.49% | 0.78% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and EIPX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWRD has higher volatility (12.09%) compared to EIPX (4.02%). In terms of maximum drawdown, PWRD dropped -25.87% vs EIPX's -15.43%.
On 3-year performance, PWRD leads with 28.28% vs 20.51% for EIPX. On fees, PWRD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PWRD has performed better with a 28.28% return vs 20.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PWRD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.
EIPX has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.06% for PWRD.
They also come from different issuers: TCW and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.95% for EIPX.
EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и EIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор