Сравнение PWRD с DVXE
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds. PWRD is actively managed, while DVXE is passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 19.90%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 44.86%.
PWRD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 19.90%
- 6 месяцев
- 17.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRD и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.90% | 2.80% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.86% | 4.49% |
Correlation
The correlation between PWRD and DVXE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PWRD c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.98 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и DVXE
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки DVXE в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -17.96% | +3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -12.06% | +11.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -5.83% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 31.16% | -7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 31.16% | -7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 31.16% | -7.18% |
Сравнение комиссий PWRD и DVXE
PWRD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и DVXE
Ни PWRD, ни DVXE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PWRD and DVXE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PWRD is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PWRD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
PWRD and DVXE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: TCW and WEBs. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор