PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWR с VITL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PWR с VITL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PWR (Quanta Services, Inc.) and VITL (Vital Farms, Inc.) are both stocks. PWR operates in Engineering & Construction (Industrials), while VITL operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, PWR returned 50.60%/yr vs -13.31%/yr for VITL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PWR и VITL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quanta Services, Inc. (PWR) и Vital Farms, Inc. (VITL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWR показывает доходность 67.76%, что значительно выше, чем у VITL с доходностью -66.81%.

PWR

1 день
3.58%
1 месяц
-9.27%
С начала года
67.76%
6 месяцев
61.62%
1 год
97.74%
3 года*
56.60%
5 лет*
50.60%
10 лет*
41.17%

VITL

1 день
-3.64%
1 месяц
25.00%
С начала года
-66.81%
6 месяцев
-69.10%
1 год
-66.51%
3 года*
-8.37%
5 лет*
-13.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWR и VITL

2026 (YTD)202520242023202220212020
PWR
Quanta Services, Inc.		67.76%33.70%46.60%51.70%24.63%59.50%79.83%
VITL
Vital Farms, Inc.		-66.81%-15.26%140.22%5.16%-17.39%-28.64%-27.69%

Correlation

The correlation between PWR and VITL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.17

The correlation between PWR and VITL shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PWR:

$107.64B

VITL:

$472.63M

EPS

PWR:

$7.29

VITL:

$1.05

Коэффициент P/E

PWR:

97.08

VITL:

10.11

Коэффициент PEG

PWR:

4.81

VITL:

0.02

Коэффициент P/S

PWR:

3.58

VITL:

0.62

Коэффициент P/B

PWR:

11.90

VITL:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

PWR:

$29.99B

VITL:

$784.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

PWR:

$4.08B

VITL:

$276.18M

EBITDA (12 мес.)

PWR:

$2.40B

VITL:

$82.41M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quanta Services, Inc.

Vital Farms, Inc.

Часто сравнивают с PWR:
PWR с MTZPWR с EMEPWR с APHPWR с DYPWR с VMCPWR с FLRPWR с ACM
Часто сравнивают с VITL:
VITL с LWAYVITL с GENCVITL с IBRXVITL с TMVVITL с UNHVITL с QQQVITL с DBA

Доходность на риск

PWR vs. VITL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWR
Ранг доходности на риск PWR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VITL
Ранг доходности на риск VITL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWR c VITL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Vital Farms, Inc. (VITL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PWRVITLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
-1.09

+3.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
-2.03

+5.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.76

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.73

-0.80

+6.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.09

-1.39

+19.48

PWR vs. VITL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWR на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа VITL равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWR и VITL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWR и VITL

Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки VITL в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и VITL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWRVITLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.07%

-84.20%

-12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.11%

-84.20%

+67.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.89%

-84.20%

+50.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-84.20%

+50.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-79.77%

+69.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.84%

-47.34%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

48.17%

-42.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PWR и VITL

Текущая волатильность для Quanta Services, Inc. (PWR) составляет 13.07%, в то время как у Vital Farms, Inc. (VITL) волатильность равна 17.37%. Это указывает на то, что PWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWRVITLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.07%

17.37%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.74%

48.28%

-17.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.12%

61.63%

-24.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.79%

54.16%

-18.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.78%

53.73%

-19.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWR и VITL

Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как VITL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PWR
Quanta Services, Inc.		0.06%0.09%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%
VITL
Vital Farms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PWR и VITL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Vital Farms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.87B
187.16M
(PWR) Общая выручка
(VITL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PWR и VITL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quanta Services, Inc. и Vital Farms, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
14.1%
28.3%
Активы портфеля
PWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.

VITL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.01M при выручке в 187.16M, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.

PWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

VITL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 187.16M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.

PWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

VITL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.52M при выручке в 187.16M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.

Часто задаваемые вопросы

PWR and VITL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITL has higher volatility (17.37%) compared to PWR (13.07%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs VITL's -84.20%.

PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWR и VITL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор