Сравнение DY с ACM
DY (Dycom Industries, Inc.) and ACM (AECOM) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, DY returned 19.16%/yr vs 8.98%/yr for ACM. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DY и ACM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DY показывает доходность 43.27%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -23.53%. За последние 10 лет акции DY превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 19.16% против 8.98% соответственно.
DY
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 43.27%
- 6 месяцев
- 37.22%
- 1 год
- 105.75%
- 3 года*
- 65.75%
- 5 лет*
- 43.56%
- 10 лет*
- 19.16%
ACM
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -13.83%
- С начала года
- -23.53%
- 6 месяцев
- -29.83%
- 1 год
- -33.86%
- 3 года*
- -2.70%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам DY и ACM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 43.27% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
ACM AECOM | -23.53% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
Correlation
The correlation between DY and ACM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between DY and ACM has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DY:
$14.71B
ACM:
$9.46B
DY:
$10.52
ACM:
$3.82
DY:
46.00
ACM:
18.94
DY:
0.65
ACM:
0.11
DY:
2.29
ACM:
0.60
DY:
7.76
ACM:
4.17
DY:
$6.25B
ACM:
$15.99B
DY:
$1.23B
ACM:
$1.24B
DY:
$1.07B
ACM:
$976.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DY vs. ACM — Ранг доходности на риск
DY
ACM
Сравнение DY c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DY | ACM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.80 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | -0.71 | +5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | -1.41 | +16.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DY | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | -1.07 | +3.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.12 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.29 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.19 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок DY и ACM
Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и ACM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DY | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -59.97% | -33.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -48.02% | +23.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | -48.02% | +15.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -48.02% | +14.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.01% | -54.12% | -34.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -45.74% | +36.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.67% | -18.45% | -27.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 24.02% | -16.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DY и ACM
Dycom Industries, Inc. (DY) имеет более высокую волатильность в 27.08% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что DY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DY | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.08% | 14.67% | +12.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.87% | 26.16% | +11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.30% | 31.88% | +13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.49% | 26.66% | +16.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.92% | 31.17% | +21.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DY и ACM
DY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.57% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
DY Dycom Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DY и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DY и ACM
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
DY and ACM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (27.08%) compared to ACM (14.67%). In terms of maximum drawdown, DY dropped -93.54% vs ACM's -59.97%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DY и ACM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор