Сравнение DY с ACM
DY (Dycom Industries, Inc.) and ACM (AECOM) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, DY returned 15.72%/yr vs 7.81%/yr for ACM. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DY и ACM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DY показывает доходность 22.18%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -25.80%. За последние 10 лет акции DY превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 15.72% против 7.81% соответственно.
DY
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -12.48%
- 6 месяцев
- 12.91%
- С начала года
- 22.18%
- 1 год
- 63.30%
- 3 года*
- 59.37%
- 5 лет*
- 44.19%
- 10 лет*
- 15.72%
ACM
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- -28.94%
- С начала года
- -25.80%
- 1 год
- -37.37%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение доходности по годам DY и ACM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 22.18% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
ACM AECOM | -25.80% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
Correlation
The correlation between DY and ACM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between DY and ACM has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DY:
$12.40B
ACM:
$8.99B
DY:
$10.52
ACM:
$3.83
DY:
39.23
ACM:
18.26
DY:
0.55
ACM:
0.11
DY:
1.95
ACM:
0.58
DY:
6.62
ACM:
4.02
DY:
$6.25B
ACM:
$15.99B
DY:
$1.23B
ACM:
$1.24B
DY:
$1.07B
ACM:
$976.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DY vs. ACM — Ранг доходности на риск
DY
ACM
Сравнение DY c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DY | ACM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.78 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.75 | +3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | -1.29 | +8.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DY и ACM
Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и ACM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DY | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -59.97% | -33.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -49.67% | +25.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | -49.67% | +17.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -49.67% | +15.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.01% | -54.12% | -34.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.86% | -47.35% | +24.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.59% | -18.62% | -26.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 28.99% | -20.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DY и ACM
Dycom Industries, Inc. (DY) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что DY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DY | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.93% | 7.77% | +7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.14% | 26.92% | +13.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.76% | 32.76% | +15.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.68% | 26.76% | +16.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.07% | 30.99% | +22.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DY и ACM
DY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.70% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
DY Dycom Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DY и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DY и ACM
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
DY and ACM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (14.93%) compared to ACM (7.77%). In terms of maximum drawdown, DY dropped -93.54% vs ACM's -59.97%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DY и ACM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор