Сравнение DY с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dycom Industries, Inc. (DY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DY или SCHD.
Основные характеристики
| DY | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.66% | 1.92% |
| Дох-ть за 1 год | 53.04% | 9.90% |
| Дох-ть за 3 года | 14.32% | 4.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.44% | 11.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.96% | 10.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 0.86 |
| Дневная вол-ть | 34.01% | 11.57% |
| Макс. просадка | -93.54% | -33.37% |
| Current Drawdown | -2.53% | -4.51% |
Корреляция
Корреляция между DY и SCHD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DY и SCHD
С начала года, DY показывает доходность 21.66%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции DY превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 15.96% против 10.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DY c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DY и SCHD
DY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.47% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DY и SCHD
Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DY и SCHD
Dycom Industries, Inc. (DY) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что DY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.