Сравнение DY с SCHD

С начала года, DY показывает доходность -12.63%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции DY превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.28% против 10.37% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DY на текущий момент составляет 0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DY и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.

Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Dycom Industries, Inc. (DY) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 10.91%. Это указывает на то, что DY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.