Сравнение DY с MTZ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DY с MTZ

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dycom Industries, Inc. (DY) и MasTec, Inc. (MTZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DY или MTZ.

Корреляция

Корреляция между DY и MTZ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DY и MTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dycom Industries, Inc. (DY) и MasTec, Inc. (MTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MTZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DY:

0.23

MTZ:

0.61

Коэф-т Сортино

DY:

0.61

MTZ:

1.10

Коэф-т Омега

DY:

1.08

MTZ:

1.15

Коэф-т Кальмара

DY:

0.30

MTZ:

0.84

Коэф-т Мартина

DY:

0.84

MTZ:

2.57

Индекс Язвы

DY:

11.58%

MTZ:

11.13%

Дневная вол-ть

DY:

42.65%

MTZ:

46.79%

Макс. просадка

DY:

-93.54%

MTZ:

-97.72%

Текущая просадка

DY:

-24.98%

MTZ:

-26.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DY:

$4.41B

MTZ:

$9.25B

EPS

DY:

$7.92

MTZ:

$2.06

Цена/прибыль

DY:

19.35

MTZ:

56.79

PEG коэффициент

DY:

1.58

MTZ:

0.61

Общая выручка (12 мес.)

DY:

$4.44B

MTZ:

$9.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

DY:

$1.58B

MTZ:

$1.18B

EBITDA (12 мес.)

DY:

$552.65M

MTZ:

$803.20M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DY показывает доходность -12.58%, а MTZ немного ниже – -13.18%. За последние 10 лет акции DY уступали акциям MTZ по среднегодовой доходности: 12.29% против 20.23% соответственно.

С начала года

-12.58%

1 месяц

-2.19%

6 месяцев

-19.43%

1 год

10.44%

5 лет

40.61%

10 лет

12.29%

MTZ

С начала года

-13.18%

1 месяц

-1.90%

6 месяцев

-5.76%

1 год

34.38%

5 лет

28.99%

10 лет

20.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DY и MTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MTZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DY c MTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и MasTec, Inc. (MTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DY: 0.23

MTZ: 0.61

Коэффициент Сортино

DY: 0.61

MTZ: 1.10

Коэффициент Омега

DY: 1.08

MTZ: 1.15

Коэффициент Кальмара

DY: 0.30

MTZ: 0.84

Коэффициент Мартина

DY: 0.84

MTZ: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа DY на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа MTZ равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DY и MTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MTZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DY и MTZ

Ни DY, ни MTZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DY и MTZ

Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, примерно равная максимальной просадке MTZ в -97.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и MTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MTZ

Волатильность

Сравнение волатильности DY и MTZ

Текущая волатильность для Dycom Industries, Inc. (DY) составляет 15.91%, в то время как у MasTec, Inc. (MTZ) волатильность равна 21.88%. Это указывает на то, что DY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MTZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DY и MTZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и MasTec, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DY с MTZ

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DY и MTZ

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DY и MTZ

DY

MTZ

Сравнение DY c MTZ - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DY и MTZ

Просадки

Сравнение просадок DY и MTZ

Волатильность

Сравнение волатильности DY и MTZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DY и MTZ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество