Сравнение DY с MTZ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DY с MTZ

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dycom Industries, Inc. (DY) и MasTec, Inc. (MTZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DY или MTZ.

Корреляция

Корреляция между DY и MTZ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DY и MTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dycom Industries, Inc. (DY) и MasTec, Inc. (MTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MTZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DY:

1.86

MTZ:

2.69

Коэф-т Сортино

DY:

2.34

MTZ:

3.36

Коэф-т Омега

DY:

1.33

MTZ:

1.42

Коэф-т Кальмара

DY:

4.00

MTZ:

2.21

Коэф-т Мартина

DY:

10.49

MTZ:

20.52

Индекс Язвы

DY:

6.49%

MTZ:

5.20%

Дневная вол-ть

DY:

36.64%

MTZ:

39.75%

Макс. просадка

DY:

-93.54%

MTZ:

-97.72%

Текущая просадка

DY:

-6.01%

MTZ:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DY:

$5.26B

MTZ:

$11.94B

EPS

DY:

$7.60

MTZ:

$1.12

Цена/прибыль

DY:

23.74

MTZ:

134.53

PEG коэффициент

DY:

1.58

MTZ:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

DY:

$4.31B

MTZ:

$8.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

DY:

$1.50B

MTZ:

$914.09M

EBITDA (12 мес.)

DY:

$525.67M

MTZ:

$689.64M

Доходность по периодам

С начала года, DY показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у MTZ с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции DY уступали акциям MTZ по среднегодовой доходности: 19.48% против 23.41% соответственно.

С начала года

9.53%

1 месяц

6.08%

6 месяцев

9.21%

1 год

68.07%

5 лет

33.13%

10 лет

19.48%

MTZ

С начала года

10.67%

1 месяц

9.36%

6 месяцев

41.70%

1 год

109.61%

5 лет

18.83%

10 лет

23.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DY и MTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MTZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DY c MTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и MasTec, Inc. (MTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTZ

Показатель коэффициента Шарпа DY на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа MTZ равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DY и MTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MTZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DY и MTZ

Ни DY, ни MTZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DY и MTZ

Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, примерно равная максимальной просадке MTZ в -97.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и MTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MTZ

Волатильность

Сравнение волатильности DY и MTZ

Dycom Industries, Inc. (DY) и MasTec, Inc. (MTZ) имеют волатильность 10.03% и 9.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MTZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DY и MTZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и MasTec, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DY с MTZ

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DY и MTZ

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DY и MTZ

DY

MTZ

Сравнение DY c MTZ - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DY и MTZ

Просадки

Сравнение просадок DY и MTZ

Волатильность

Сравнение волатильности DY и MTZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DY и MTZ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество