PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dycom Industries, Inc. (DY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.33%
12.17%
DY
VOO

Доходность по периодам

С начала года, DY показывает доходность 76.20%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции DY превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 22.88% против 13.15% соответственно.


DY

С начала года

76.20%

1 месяц

2.25%

6 месяцев

31.34%

1 год

134.03%

5 лет (среднегодовая)

33.95%

10 лет (среднегодовая)

22.88%

VOO

С начала года

25.48%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

11.84%

1 год

31.84%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

Основные характеристики


DYVOO
Коэф-т Шарпа3.702.69
Коэф-т Сортино4.573.59
Коэф-т Омега1.591.50
Коэф-т Кальмара4.653.89
Коэф-т Мартина28.4117.64
Индекс Язвы4.82%1.86%
Дневная вол-ть37.01%12.20%
Макс. просадка-93.54%-33.99%
Текущая просадка-0.01%-1.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между DY и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DY, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.702.69
Коэффициент Сортино DY, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.573.59
Коэффициент Омега DY, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.591.50
Коэффициент Кальмара DY, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.653.89
Коэффициент Мартина DY, с текущим значением в 28.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0028.4117.64
DY
VOO

Показатель коэффициента Шарпа DY на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.70
2.69
DY
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DY и VOO

DY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DY
Dycom Industries, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок DY и VOO

Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.01%
-1.40%
DY
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DY и VOO

Dycom Industries, Inc. (DY) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что DY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.52%
4.10%
DY
VOO