Сравнение DY с VOO
DY (Dycom Industries, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, DY returned 18.75%/yr vs 15.60%/yr for VOO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DY и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DY показывает доходность 43.08%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции DY превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.75% против 15.60% соответственно.
DY
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- 17.58%
- С начала года
- 43.08%
- 6 месяцев
- 38.77%
- 1 год
- 102.45%
- 3 года*
- 66.58%
- 5 лет*
- 44.18%
- 10 лет*
- 18.75%
VOO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам DY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 43.08% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.08% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between DY and VOO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.53 |
The correlation between DY and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DY vs. VOO — Ранг доходности на риск
DY
VOO
Сравнение DY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.33 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 2.51 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 11.16 | +2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DY и VOO
Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -33.99% | -59.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -8.90% | -15.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | -18.69% | -13.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -24.52% | -9.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.01% | -33.99% | -55.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.66% | -3.23% | -6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.64% | -3.68% | -41.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 2.00% | +5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DY и VOO
Dycom Industries, Inc. (DY) имеет более высокую волатильность в 25.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что DY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.81% | 4.80% | +21.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.17% | 9.79% | +28.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.87% | 12.43% | +33.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.39% | 16.91% | +26.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.96% | 18.02% | +34.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DY и VOO
DY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
DY and VOO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (25.81%) compared to VOO (4.80%). In terms of maximum drawdown, DY dropped -93.54% vs VOO's -33.99%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DY и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор