PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DY и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности DY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dycom Industries, Inc. (DY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.15%
8.89%
DY
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DY:

1.58

VOO:

2.21

Коэф-т Сортино

DY:

2.08

VOO:

2.93

Коэф-т Омега

DY:

1.29

VOO:

1.41

Коэф-т Кальмара

DY:

3.38

VOO:

3.25

Коэф-т Мартина

DY:

9.91

VOO:

14.47

Индекс Язвы

DY:

5.81%

VOO:

1.90%

Дневная вол-ть

DY:

36.37%

VOO:

12.43%

Макс. просадка

DY:

-93.54%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DY:

-14.33%

VOO:

-2.87%

Доходность по периодам

С начала года, DY показывает доходность 50.98%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.49%. За последние 10 лет акции DY превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.01% против 13.04% соответственно.


DY

С начала года

50.98%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

4.15%

1 год

52.66%

5 лет

29.84%

10 лет

18.01%

VOO

С начала года

25.49%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

8.65%

1 год

27.45%

5 лет

14.70%

10 лет

13.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.582.21
Коэффициент Сортино DY, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.082.93
Коэффициент Омега DY, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.291.41
Коэффициент Кальмара DY, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.383.25
Коэффициент Мартина DY, с текущим значением в 9.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.009.9114.47
DY
VOO

Показатель коэффициента Шарпа DY на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.58
2.21
DY
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DY и VOO

DY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DY
Dycom Industries, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.91%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок DY и VOO

Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.33%
-2.87%
DY
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DY и VOO

Dycom Industries, Inc. (DY) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что DY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.46%
3.64%
DY
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab