PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DY с DAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DY и DAR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности DY и DAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dycom Industries, Inc. (DY) и Darling Ingredients Inc. (DAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.54%
-5.82%
DY
DAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DY:

1.41

DAR:

-0.86

Коэф-т Сортино

DY:

1.91

DAR:

-1.25

Коэф-т Омега

DY:

1.26

DAR:

0.87

Коэф-т Кальмара

DY:

3.00

DAR:

-0.54

Коэф-т Мартина

DY:

8.90

DAR:

-1.60

Индекс Язвы

DY:

5.74%

DAR:

20.93%

Дневная вол-ть

DY:

36.33%

DAR:

38.80%

Макс. просадка

DY:

-93.54%

DAR:

-97.89%

Текущая просадка

DY:

-16.48%

DAR:

-61.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DY:

$5.16B

DAR:

$5.62B

EPS

DY:

$7.59

DAR:

$1.62

Цена/прибыль

DY:

23.32

DAR:

21.80

PEG коэффициент

DY:

1.58

DAR:

14.47

Общая выручка (12 мес.)

DY:

$4.31B

DAR:

$5.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

DY:

$1.50B

DAR:

$844.45M

EBITDA (12 мес.)

DY:

$525.67M

DAR:

$838.81M

Доходность по периодам

С начала года, DY показывает доходность 47.19%, что значительно выше, чем у DAR с доходностью -32.52%. За последние 10 лет акции DY превзошли акции DAR по среднегодовой доходности: 17.92% против 6.21% соответственно.


DY

С начала года

47.19%

1 месяц

-16.47%

6 месяцев

1.56%

1 год

53.61%

5 лет

29.20%

10 лет

17.92%

DAR

С начала года

-32.52%

1 месяц

-19.55%

6 месяцев

-3.03%

1 год

-31.04%

5 лет

3.98%

10 лет

6.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DY c DAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и Darling Ingredients Inc. (DAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DY, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.41-0.86
Коэффициент Сортино DY, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.91-1.25
Коэффициент Омега DY, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.260.87
Коэффициент Кальмара DY, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.00-0.54
Коэффициент Мартина DY, с текущим значением в 8.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.90-1.60
DY
DAR

Показатель коэффициента Шарпа DY на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа DAR равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DY и DAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.41
-0.86
DY
DAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов DY и DAR

Ни DY, ни DAR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DY и DAR

Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, примерно равная максимальной просадке DAR в -97.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и DAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.48%
-61.42%
DY
DAR

Волатильность

Сравнение волатильности DY и DAR

Dycom Industries, Inc. (DY) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с Darling Ingredients Inc. (DAR) с волатильностью 11.69%. Это указывает на то, что DY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.97%
11.69%
DY
DAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DY и DAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и Darling Ingredients Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab