Сравнение DY с DAR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DY с DAR

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dycom Industries, Inc. (DY) и Darling Ingredients Inc. (DAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DY или DAR.

Корреляция

Корреляция между DY и DAR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DY и DAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dycom Industries, Inc. (DY) и Darling Ingredients Inc. (DAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DY:

0.23

DAR:

-0.82

Коэф-т Сортино

DY:

0.61

DAR:

-1.17

Коэф-т Омега

DY:

1.08

DAR:

0.87

Коэф-т Кальмара

DY:

0.30

DAR:

-0.52

Коэф-т Мартина

DY:

0.84

DAR:

-1.67

Индекс Язвы

DY:

11.58%

DAR:

21.29%

Дневная вол-ть

DY:

42.65%

DAR:

43.22%

Макс. просадка

DY:

-93.54%

DAR:

-97.89%

Текущая просадка

DY:

-24.98%

DAR:

-66.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DY:

$4.41B

DAR:

$4.58B

EPS

DY:

$7.92

DAR:

$1.73

Цена/прибыль

DY:

19.35

DAR:

16.75

PEG коэффициент

DY:

1.58

DAR:

14.47

Общая выручка (12 мес.)

DY:

$4.44B

DAR:

$4.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

DY:

$1.58B

DAR:

$551.10M

EBITDA (12 мес.)

DY:

$552.65M

DAR:

$498.23M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DY показывает доходность -12.58%, а DAR немного ниже – -13.06%. За последние 10 лет акции DY превзошли акции DAR по среднегодовой доходности: 12.29% против 7.70% соответственно.

С начала года

-12.58%

1 месяц

-2.19%

6 месяцев

-19.43%

1 год

10.44%

5 лет

40.61%

10 лет

12.29%

DAR

С начала года

-13.06%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-20.28%

1 год

-34.02%

5 лет

7.86%

10 лет

7.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DY и DAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DAR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DY c DAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и Darling Ingredients Inc. (DAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DY: 0.23

DAR: -0.82

Коэффициент Сортино

DY: 0.61

DAR: -1.17

Коэффициент Омега

DY: 1.08

DAR: 0.87

Коэффициент Кальмара

DY: 0.30

DAR: -0.52

Коэффициент Мартина

DY: 0.84

DAR: -1.67

Показатель коэффициента Шарпа DY на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа DAR равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DY и DAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов DY и DAR

Ни DY, ни DAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DY и DAR

Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, примерно равная максимальной просадке DAR в -97.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и DAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DAR

Волатильность

Сравнение волатильности DY и DAR

Dycom Industries, Inc. (DY) и Darling Ingredients Inc. (DAR) имеют волатильность 15.91% и 16.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DY и DAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и Darling Ingredients Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DY с DAR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DY и DAR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DY и DAR

DY

DAR

Сравнение DY c DAR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DY и DAR

Просадки

Сравнение просадок DY и DAR

Волатильность

Сравнение волатильности DY и DAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DY и DAR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество