PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWR с CPRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PWR с CPRT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PWR (Quanta Services, Inc.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PWR in Engineering & Construction, CPRT in Specialty Business Services. Over the past 10 years, PWR returned 41.17%/yr vs 17.57%/yr for CPRT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PWR и CPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quanta Services, Inc. (PWR) и Copart, Inc. (CPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWR показывает доходность 67.76%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -21.46%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции CPRT по среднегодовой доходности: 41.17% против 17.57% соответственно.

PWR

1 день
3.58%
1 месяц
-9.27%
С начала года
67.76%
6 месяцев
61.62%
1 год
97.74%
3 года*
56.60%
5 лет*
50.60%
10 лет*
41.17%

CPRT

1 день
-1.00%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-21.46%
6 месяцев
-20.48%
1 год
-36.72%
3 года*
-10.83%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
17.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWR и CPRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWR
Quanta Services, Inc.		67.76%33.70%46.60%51.70%24.63%59.50%77.74%35.84%-22.93%12.22%
CPRT
Copart, Inc.		-21.46%-31.78%17.12%60.95%-19.68%19.15%39.93%90.33%10.63%55.89%

Correlation

The correlation between PWR and CPRT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 1998 г.

0.35

The correlation between PWR and CPRT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PWR:

$107.64B

CPRT:

$29.68B

EPS

PWR:

$7.29

CPRT:

$1.59

Коэффициент P/E

PWR:

97.08

CPRT:

19.28

Коэффициент PEG

PWR:

4.81

CPRT:

1.49

Коэффициент P/S

PWR:

3.58

CPRT:

6.46

Коэффициент P/B

PWR:

11.90

CPRT:

3.38

Общая выручка (12 мес.)

PWR:

$29.99B

CPRT:

$4.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

PWR:

$4.08B

CPRT:

$2.11B

EBITDA (12 мес.)

PWR:

$2.40B

CPRT:

$2.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quanta Services, Inc.

Copart, Inc.

Часто сравнивают с PWR:
PWR с MTZPWR с EMEPWR с APHPWR с DYPWR с VMCPWR с FLRPWR с ACM
Часто сравнивают с CPRT:
CPRT с ORLYCPRT с SPYCPRT с KMXCPRT с AIRCPRT с TOLCPRT с LPGCPRT с ROL

Доходность на риск

PWR vs. CPRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWR
Ранг доходности на риск PWR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CPRT
Ранг доходности на риск CPRT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWR c CPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PWRCPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
-1.63

+4.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
-2.38

+5.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.71

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.73

-0.98

+6.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.09

-1.75

+19.84

PWR vs. CPRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWR на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа CPRT равного -1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWR и CPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWR и CPRT

Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и CPRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWRCPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.07%

-72.49%

-24.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.11%

-39.26%

+22.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.89%

-52.46%

+18.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-52.46%

+18.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.53%

-52.46%

+6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-51.83%

+41.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.84%

-16.57%

-30.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

22.06%

-16.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PWR и CPRT

Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWRCPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.07%

8.74%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.74%

18.69%

+12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.12%

23.70%

+13.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.79%

25.94%

+9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.78%

27.43%

+6.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWR и CPRT

Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CPRT
Copart, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWR
Quanta Services, Inc.		0.06%0.09%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PWR и CPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.87B
1.24B
(PWR) Общая выручка
(CPRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PWR и CPRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quanta Services, Inc. и Copart, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
14.1%
46.3%
Активы портфеля
PWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.

CPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.

PWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

CPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

PWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

CPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.

Часто задаваемые вопросы

PWR and CPRT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWR has higher volatility (13.07%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs CPRT's -72.49%.

PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWR и CPRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор