Сравнение PWR с BIL
PWR (Quanta Services, Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, PWR returned 39.56%/yr vs 2.24%/yr for BIL. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности PWR и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 61.92%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 39.56% против 2.24% соответственно.
PWR
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 47.07%
- С начала года
- 61.92%
- 1 год
- 75.67%
- 3 года*
- 50.70%
- 5 лет*
- 49.45%
- 10 лет*
- 39.56%
- Всё время*
- 17.34%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 1.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.00B | $883.07M | $928.53M | |
| $923.30M | $742.05M | $877.80M |
Сравнение доходности по годам PWR и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 61.92% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 2.11% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between PWR and BIL is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | -0.01 |
The correlation between PWR and BIL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.00 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWR vs. BIL — Ранг доходности на риск
PWR
BIL
Сравнение PWR c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWR | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -149.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 68.82 | -67.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 346.53 | -343.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 2,457.45 | -2,446.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWR и BIL
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWR | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -0.78% | -96.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.53% | -0.01% | -28.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -0.01% | -33.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -0.08% | -33.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | -0.21% | -45.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.01% | 0.00% | -13.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.67% | -0.26% | -46.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 0.00% | +7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и BIL
Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 19.51% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWR | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.51% | 0.05% | +19.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.50% | 0.14% | +35.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.03% | 0.20% | +42.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.99% | 0.26% | +36.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.30% | 0.26% | +34.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и BIL
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности BIL в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.77% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWR and BIL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWR has higher volatility (19.51%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.17 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWR и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор