Сравнение PWR с AJG
PWR (Quanta Services, Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. PWR operates in Engineering & Construction (Industrials), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, PWR returned 41.17%/yr vs 18.56%/yr for AJG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PWR и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 67.76%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -14.95%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции AJG по среднегодовой доходности: 41.17% против 18.56% соответственно.
PWR
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 67.76%
- 6 месяцев
- 61.62%
- 1 год
- 97.74%
- 3 года*
- 56.60%
- 5 лет*
- 50.60%
- 10 лет*
- 41.17%
AJG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- -14.95%
- 6 месяцев
- -13.82%
- 1 год
- -30.16%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение доходности по годам PWR и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 67.76% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -14.95% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between PWR and AJG is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 1998 г. | 0.30 |
The correlation between PWR and AJG shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PWR:
$7.29
AJG:
$5.74
PWR:
97.08
AJG:
38.12
PWR:
4.81
AJG:
3.95
PWR:
3.58
AJG:
4.08
PWR:
$29.99B
AJG:
$13.94B
PWR:
$4.08B
AJG:
$7.63B
PWR:
$2.40B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWR vs. AJG — Ранг доходности на риск
PWR
AJG
Сравнение PWR c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWR | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.81 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | -0.76 | +6.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.09 | -1.30 | +19.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWR и AJG
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWR | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -57.49% | -39.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.11% | -40.64% | +23.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -44.40% | +10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -44.40% | +10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | -44.40% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -36.46% | +26.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.84% | -12.83% | -34.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 23.87% | -18.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и AJG
Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWR | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 8.37% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.74% | 22.48% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 27.85% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.79% | 22.98% | +12.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 23.08% | +10.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и AJG
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности AJG в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.23% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWR и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PWR и AJG
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
PWR and AJG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWR has higher volatility (13.07%) compared to AJG (8.37%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs AJG's -57.49%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWR и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор