PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWLIX с VMNFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWLIX с VMNFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) and VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, PWLIX returned 4.59%/yr vs 5.00%/yr for VMNFX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. PWLIX charges 1.19%/yr vs 1.31%/yr for VMNFX.

Доходность

Сравнение доходности PWLIX и VMNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWLIX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у VMNFX с доходностью 12.03%. За последние 10 лет акции PWLIX уступали акциям VMNFX по среднегодовой доходности: 4.59% против 5.00% соответственно.

PWLIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-0.06%
3 года*
4.62%
5 лет*
4.29%
10 лет*
4.59%

VMNFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
12.03%
6 месяцев
14.75%
1 год
18.35%
3 года*
13.20%
5 лет*
12.98%
10 лет*
5.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWLIX и VMNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		-0.54%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		12.03%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%-9.57%0.60%-4.89%

Correlation

The correlation between PWLIX and VMNFX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г.

0.05

The correlation between PWLIX and VMNFX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.07 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с ASILXPWLIX с VMNIXPWLIX с SNOIXPWLIX с JAKRXPWLIX с VOOPWLIX с GARIXPWLIX с LONGX
Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VMVFXVMNFX с VIPIXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VOO

Доходность на риск

PWLIX vs. VMNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWLIX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWLIXVMNFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.33

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
3.51

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.43

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

3.89

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

10.80

-10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWLIX vs. VMNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWLIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VMNFX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWLIX и VMNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWLIXVMNFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

2.33

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.81

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.34

+0.10

Просадки

Сравнение просадок PWLIX и VMNFX

Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, примерно равная максимальной просадке VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и VMNFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWLIXVMNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-26.42%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-4.65%

-4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.74%

-5.44%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.74%

-6.75%

-4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.92%

-25.09%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.18%

0.00%

-9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-8.76%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.68%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PWLIX и VMNFX

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWLIXVMNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

1.97%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

5.75%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.43%

7.79%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.95%

7.21%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

6.39%

+2.61%

Сравнение комиссий PWLIX и VMNFX

PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии VMNFX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWLIX и VMNFX

Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности VMNFX в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.68%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.13%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%

Часто задаваемые вопросы

PWLIX and VMNFX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWLIX has higher volatility (2.36%) compared to VMNFX (1.97%). In terms of maximum drawdown, PWLIX dropped -26.92% vs VMNFX's -26.42%.

VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWLIX и VMNFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор