Сравнение PWLIX с VMNFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX).
PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. VMNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 нояб. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и VMNFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWLIX и VMNFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.37% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 5.66% | 9.27% | 5.78% | 12.23% | 13.48% | 23.24% | -11.58% | -9.57% | 0.60% | -4.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у VMNFX с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции PWLIX превзошли акции VMNFX по среднегодовой доходности: 5.82% против 3.95% соответственно.
PWLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.82%
VMNFX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWLIX и VMNFX
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии VMNFX в 1.31%.
Доходность на риск
PWLIX vs. VMNFX — Ранг доходности на риск
PWLIX
VMNFX
Сравнение PWLIX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWLIX | VMNFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 2.04 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 3.03 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.37 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.25 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 9.21 | -6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWLIX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.04 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.73 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.63 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.31 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PWLIX и VMNFX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и VMNFX
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности VMNFX в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.08% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 3.32% | 3.53% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и VMNFX
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, примерно равная максимальной просадке VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и VMNFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWLIX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -26.42% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -4.93% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -6.75% | -4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -25.09% | -1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.40% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -8.81% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.74% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и VMNFX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWLIX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 1.56% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 5.83% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.02% | 7.64% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 7.18% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 6.34% | +2.60% |