Сравнение PWLIX с QLENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX).
PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. QLENX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и QLENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWLIX и QLENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.37% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
QLENX AQR Long-Short Equity N | -3.02% | 34.07% | 30.18% | 23.67% | 18.92% | 30.70% | -14.18% | 1.01% | -16.64% | 15.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у QLENX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции PWLIX уступали акциям QLENX по среднегодовой доходности: 5.82% против 11.29% соответственно.
PWLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.82%
QLENX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 22.25%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWLIX и QLENX
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.
Доходность на риск
PWLIX vs. QLENX — Ранг доходности на риск
PWLIX
QLENX
Сравнение PWLIX c QLENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWLIX | QLENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 2.28 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 2.96 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.47 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.05 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 11.90 | -9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWLIX | QLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.28 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 2.19 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 1.07 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.21 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между PWLIX и QLENX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и QLENX
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности QLENX в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.08% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
QLENX AQR Long-Short Equity N | 1.69% | 1.64% | 7.13% | 21.21% | 14.09% | 0.00% | 1.59% | 0.00% | 6.09% | 8.91% | 2.87% | 4.91% |
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и QLENX
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и QLENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWLIX | QLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -38.50% | +11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -6.50% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -17.19% | +5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -38.50% | +11.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -3.62% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -7.54% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.66% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и QLENX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с AQR Long-Short Equity N (QLENX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWLIX | QLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 1.93% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 4.92% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.02% | 8.65% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 10.21% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 10.55% | -1.61% |