PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWLIX с QLENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWLIX с QLENX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) and QLENX (AQR Long-Short Equity N) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, PWLIX returned 4.59%/yr vs 11.70%/yr for QLENX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. PWLIX charges 1.19%/yr vs 5.18%/yr for QLENX.

Доходность

Сравнение доходности PWLIX и QLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWLIX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у QLENX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции PWLIX уступали акциям QLENX по среднегодовой доходности: 4.59% против 11.70% соответственно.

PWLIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-0.06%
3 года*
4.62%
5 лет*
4.29%
10 лет*
4.59%

QLENX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.16%
С начала года
0.10%
6 месяцев
3.83%
1 год
15.72%
3 года*
27.31%
5 лет*
21.48%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWLIX и QLENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		-0.54%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%
QLENX
AQR Long-Short Equity N		0.10%34.07%30.18%23.67%18.92%30.70%-14.18%1.01%-16.64%15.48%

Correlation

The correlation between PWLIX and QLENX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г.

0.31

The correlation between PWLIX and QLENX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

AQR Long-Short Equity N

Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с ASILXPWLIX с VMNIXPWLIX с SNOIXPWLIX с JAKRXPWLIX с VOOPWLIX с GARIXPWLIX с LONGX
Часто сравнивают с QLENX:
QLENX с QMNNXQLENX с QLEIXQLENX с SPYQLENX с CLOIQLENX с CLOBQLENX с CPERQLENX с QNZNX

Доходность на риск

PWLIX vs. QLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
QLENX
Ранг доходности на риск QLENX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLENX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWLIX c QLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWLIXQLENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.16

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
3.18

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.39

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.56

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

8.00

-8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWLIX vs. QLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWLIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа QLENX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWLIX и QLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWLIXQLENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

2.16

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

2.14

-1.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

1.11

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.22

-0.79

Просадки

Сравнение просадок PWLIX и QLENX

Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и QLENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWLIXQLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-38.50%

+11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-6.09%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.74%

-7.09%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.74%

-17.19%

+5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.92%

-38.50%

+11.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.18%

-0.53%

-8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-7.48%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.95%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PWLIX и QLENX

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с AQR Long-Short Equity N (QLENX) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWLIXQLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.23%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

5.60%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.43%

7.23%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.95%

10.08%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

10.58%

-1.58%

Сравнение комиссий PWLIX и QLENX

PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWLIX и QLENX

Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности QLENX в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.68%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%
QLENX
AQR Long-Short Equity N		1.64%1.64%7.13%21.21%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%

Часто задаваемые вопросы

PWLIX and QLENX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWLIX has higher volatility (2.36%) compared to QLENX (2.23%). In terms of maximum drawdown, PWLIX dropped -26.92% vs QLENX's -38.50%.

QLENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWLIX и QLENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор