PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWLIX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWLIX с PONPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. PONPX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PWLIX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWLIX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		9.37%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, PWLIX показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PWLIX превзошли акции PONPX по среднегодовой доходности: 5.82% против 4.59% соответственно.

PWLIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.63%
С начала года
9.37%
6 месяцев
9.23%
1 год
6.23%
3 года*
8.04%
5 лет*
7.20%
10 лет*
5.82%

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с VOOPWLIX с SNOIXPWLIX с VMNIXPWLIX с GARIXPWLIX с SAOAXPWLIX с ASILXPWLIX с LONGX
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Сравнение комиссий PWLIX и PONPX

PWLIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PONPX в 0.72%.

PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2

Доходность на риск

PWLIX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWLIX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWLIXPONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.51

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.16

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.98

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

7.83

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWLIX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWLIX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа PONPX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWLIX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWLIXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.51

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.70

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

1.10

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.82

-1.29

Корреляция

Корреляция между PWLIX и PONPX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWLIX и PONPX

Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности PONPX в 5.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.08%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Просадки

Сравнение просадок PWLIX и PONPX

Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и PONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PWLIXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-13.41%

-13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-3.69%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.74%

-13.41%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.92%

-13.41%

-13.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-2.88%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-1.44%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

0.93%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PWLIX и PONPX

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWLIXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

1.90%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

2.66%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.02%

4.28%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.86%

4.74%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

4.19%

+4.75%