Сравнение PWLIX с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWLIX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.51% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -1.36% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции PWLIX превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 5.83% против 4.66% соответственно.
PWLIX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 5.83%
PIMIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWLIX и PIMIX
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
PWLIX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
PWLIX
PIMIX
Сравнение PWLIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWLIX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.56 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.25 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.87 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 7.56 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWLIX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.56 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.72 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 1.11 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.56 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между PWLIX и PIMIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и PIMIX
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности PIMIX в 5.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.07% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.57% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и PIMIX
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWLIX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -13.39% | -13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -3.69% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -13.34% | +1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -13.39% | -13.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.24% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -1.69% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 0.92% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и PIMIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWLIX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 1.88% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 2.64% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.04% | 4.28% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 4.75% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 4.20% | +4.74% |