PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWLIX с CDAZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWLIX с CDAZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) and CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, PWLIX returned 4.29%/yr vs 10.83%/yr for CDAZX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PWLIX charges 1.19%/yr vs 1.84%/yr for CDAZX.

Доходность

Сравнение доходности PWLIX и CDAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWLIX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у CDAZX с доходностью 7.99%.

PWLIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-0.06%
3 года*
4.62%
5 лет*
4.29%
10 лет*
4.59%

CDAZX

1 день
-0.39%
1 месяц
3.77%
С начала года
7.99%
6 месяцев
7.81%
1 год
24.99%
3 года*
18.20%
5 лет*
10.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWLIX и CDAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		-0.54%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.69%
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		7.99%19.20%19.75%3.90%1.31%20.14%-6.39%8.17%-12.03%10.32%

Correlation

The correlation between PWLIX and CDAZX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г.

0.26

The correlation between PWLIX and CDAZX shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с ASILXPWLIX с VMNIXPWLIX с SNOIXPWLIX с JAKRXPWLIX с VOOPWLIX с GARIXPWLIX с LONGX
Часто сравнивают с CDAZX:
CDAZX с QQQCDAZX с VOOCDAZX с BTPIXCDAZX с WTLSCDAZX с ASILXCDAZX с SMGIXCDAZX с SHGTX

Доходность на риск

PWLIX vs. CDAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
CDAZX
Ранг доходности на риск CDAZX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWLIX c CDAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWLIXCDAZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.66

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
3.79

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.50

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

3.43

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

12.84

-12.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWLIX vs. CDAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWLIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа CDAZX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWLIX и CDAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWLIXCDAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

2.66

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.18

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.72

-0.28

Просадки

Сравнение просадок PWLIX и CDAZX

Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки CDAZX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и CDAZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWLIXCDAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-30.94%

+4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-7.32%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.74%

-8.54%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.74%

-10.91%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.18%

-0.52%

-8.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-6.14%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.95%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PWLIX и CDAZX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) составляет 2.36%, в то время как у Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWLIXCDAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

4.08%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

7.35%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.43%

9.44%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.95%

9.20%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

10.04%

-1.04%

Сравнение комиссий PWLIX и CDAZX

PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии CDAZX в 1.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWLIX и CDAZX

Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что меньше доходности CDAZX в 21.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		21.55%23.28%10.21%1.58%11.48%6.28%0.00%0.79%50.33%3.97%0.00%0.00%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.68%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Часто задаваемые вопросы

PWLIX and CDAZX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDAZX has higher volatility (4.08%) compared to PWLIX (2.36%). In terms of maximum drawdown, PWLIX dropped -26.92% vs CDAZX's -30.94%.

CDAZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWLIX и CDAZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор