Сравнение PWLIX с CDAZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX).
PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и CDAZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWLIX и CDAZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.51% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.69% |
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | -4.07% | 19.20% | 19.75% | 3.90% | 1.31% | 20.14% | -6.39% | 8.17% | -12.03% | 10.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у CDAZX с доходностью -4.07%.
PWLIX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 5.83%
CDAZX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWLIX и CDAZX
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии CDAZX в 1.84%.
Доходность на риск
PWLIX vs. CDAZX — Ранг доходности на риск
PWLIX
CDAZX
Сравнение PWLIX c CDAZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWLIX | CDAZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.75 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.53 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.11 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 9.23 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWLIX | CDAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.75 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 1.08 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PWLIX и CDAZX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и CDAZX
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности CDAZX в 24.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.07% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 24.26% | 23.28% | 10.21% | 1.58% | 11.48% | 6.28% | 0.00% | 0.79% | 50.33% | 3.97% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и CDAZX
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки CDAZX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и CDAZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWLIX | CDAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -30.94% | +4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -7.32% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -10.91% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.32% | +7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -6.22% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.67% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и CDAZX
Текущая волатильность для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) составляет 2.39%, в то время как у Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWLIX | CDAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 3.00% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 6.97% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.04% | 9.24% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 9.07% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 9.99% | -1.05% |