Сравнение PWDIX с HSTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX).
PWDIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PWDIX и HSTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWDIX и HSTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWDIX Donoghue Forlines Dividend Fund | 6.58% | 17.73% | 12.33% | -0.18% | -9.83% | 31.54% | -6.54% | -2.84% | -7.97% | 11.41% |
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 3.08% | 20.33% | 6.06% | 6.04% | -6.23% | 1.21% | 11.45% | 11.42% | 1.48% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PWDIX показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у HSTRX с доходностью 3.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PWDIX имеют среднегодовую доходность 5.54%, а акции HSTRX немного отстают с 5.52%.
PWDIX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 5.54%
HSTRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 5.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWDIX и HSTRX
PWDIX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии HSTRX в 0.75%.
Доходность на риск
PWDIX vs. HSTRX — Ранг доходности на риск
PWDIX
HSTRX
Сравнение PWDIX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWDIX | HSTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.59 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 3.59 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.53 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 5.30 | -3.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 19.02 | -11.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWDIX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.59 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.94 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.93 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.86 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между PWDIX и HSTRX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWDIX и HSTRX
Дивидендная доходность PWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности HSTRX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWDIX Donoghue Forlines Dividend Fund | 1.89% | 1.22% | 2.16% | 1.75% | 1.29% | 2.31% | 3.66% | 3.10% | 30.58% | 3.25% | 1.45% | 3.55% |
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 1.99% | 2.25% | 2.91% | 2.54% | 2.15% | 1.33% | 0.52% | 1.29% | 1.20% | 0.37% | 0.25% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок PWDIX и HSTRX
Максимальная просадка PWDIX за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWDIX и HSTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWDIX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.86% | -13.53% | -27.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -3.14% | -10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -13.53% | -7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.86% | -13.53% | -27.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -2.08% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -2.70% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 0.87% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWDIX и HSTRX
Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что PWDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWDIX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 1.21% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 3.21% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 6.61% | +10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 6.46% | +7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | 5.96% | +8.59% |